![]() |
Kreditriskhantering och RAROCKunskapscenter |
|
Få tillgång nu till alla kunskapscentra och diskussionsforum om 12manage, inklusive Kreditriskhantering och RAROC. Helt gratis. |
Vad är kreditrisk?För att definiera vad kreditriskhantering är måste vi först förstå begreppet kreditrisk. Kreditrisk är risken som uppstår på grund av att låntagaren inte uppfyller kreditavtalets villkor. Detta kan hända när kunden är försenad med återbetalning av skulden, inte helt betalar skuldbeloppet eller inte betalar skuld när huvud- och räntebelopp förfaller, vilket orsakar ekonomiska förluster och svårigheter i affärsbankernas affärsverksamhet. Vad är hantering av kreditrisker?Kreditriskhantering är processen för att identifiera och analysera riskfaktorer, mäta risknivån och därigenom välja åtgärder för att hantera kreditaktiviteter för att begränsa och eliminera risker i kreditprocessen. Vad är RAROC? BeskrivningRAROC är ett riskjusterande ramverk för mätning och styrning av lönsamhet. Det är ett verktyg för att mäta riskjusterad finansiell prestation. Och den erbjuder en uniform bild av lönsamhet mellan företag (strategiska affärsenheter/divisioner). RAROC och besläktade koncept som RORAC och RARORAC används främst inom (olika affärsavdelningar) banker och försäkringsbolag. RAROC definieras som förhållandet till riskjusterad avkastning till ekonomiskt kapital. Historia bakom RAROCUtvecklingen av RAROC-metodologin började under det sena 70-talet som initierades av en grupp på Bankers Trust. Deras ursprungliga idé var att mäta bankens kreditrisker i portföljen, så väl som beloppet av eget kapital kapital som var nödvändigt för att begränsa exponeringen till bankinsättare och andra skuldhållare till en specificerad sannolikhet av förlust. Sedan dess har ett antal andra stora banker utvecklat RAROC (eller RAROC-liknande system). Deras syfte är ofta att kvantifiera beloppet av eget kapital kapital som är nödvändigt för att stötta alla deras funktionella aktiviteter. Avgiftsbaserade och handelsaktiviteter, så väl som traditionell låneverksamhet. RAROC-system allokerar kapital av två grundläggande skäl: (1) riskhantering och (för 2) resultatutvärdering. För riskhanteringsyften är det huvudsakliga målet att allokera kapital till individuella affärsenheter för att bestämma bankens optimala kapitalstruktur. Denna process innebär beräkning av hur mycket risk(volatilitet) som varje affärsenhet bidrar till den totala risken hos banken och, dessutom, till bankens totala kapitalkravsbehov. Ekonomiskt kapital och tre typer av riskEkonomiskt kapital tillskrivs på en grund utav tre riskfaktorer:
Ekonomiska kapitalmetodologier kan tillämpas mellan produkter, beställare, avdelningar och andra segmenteringar. Som efterfrågats för att mäta bestämda typer av resultat. Det resulterande kapital som tillskrivs till varje affärsområde, tillhandahåller det finansiella ramverket för att förstå och utvärdera hållbara resultat och för att aktivt leda sammansättningen av affärsportföljen. Detta möjliggör för ett finansiellt företag till att öka aktieägarvärde, vid omfördelat kapital till de affärer, som tillhandahåller högt strategiskt värde och hållbar avkastning, eller med långsiktig potentiell tillväxt och lönsamhet. Ekonomisk vinstEkonomisk vinst utformas i RAROC genom att inkorporera kostnaden av eget kapital kapital. Detta baseras på den marknadskrävda avkastning från att inneha ett företags egna kapital instrument, för att bedöma huruvida aktieägarvärde skapats. Ekonomisk vinst mäter avkastningen som genereras i varje bransch överstigande kostnaden av eget kapital kapital. Aktieägarvärde ökas, om kapital kan vara sysselsatt till en avkastning överstigande bank kostnaden av eget kapital. På motsvarande sätt, när avkastningen inte överskrider kostnaden av eget kapital kapital, då minskas aktieägarvärde och en mer effektfull utveckling av detta kapital bör sökas. Värdet av riskhanteringEffektiv riskhantering kan utgöra värde enligt följande dimensioner (mer eller mindre i ordnad grad av betydelse):
Proaktiv RiskhanteringProaktive Risk Management (Riskhanteringen) utvärderar:
Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk - Bok: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management - Bok: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners - Bok: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -
Jämför med: Rimlighetsteori | Strategisk Riskhantering Slywotzky | Reala Optioner Luehrman | CAPM-modellen | PRVit-systemet, PRVit-metoden | Z-Score Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering | Ekonomi och Investera | Kunskap och Immateriella Tillgångar | Strategi |
|
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 25-2-2021. Alla namn ™ av deras ägare.