Kreditriskhantering och RAROC

Kunskapscenter



Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Vad är kreditrisk?

För att definiera vad kreditriskhantering är måste vi först förstå begreppet kreditrisk. Kreditrisk är risken som uppstår på grund av att låntagaren inte uppfyller kreditavtalets villkor. Detta kan hända när kunden är försenad med återbetalning av skulden, inte helt betalar skuldbeloppet eller inte betalar skuld när huvud- och räntebelopp förfaller, vilket orsakar ekonomiska förluster och svårigheter i affärsbankernas affärsverksamhet.


Vad är hantering av kreditrisker?

Kreditriskhantering är processen för att identifiera och analysera riskfaktorer, mäta risknivån och därigenom välja åtgärder för att hantera kreditaktiviteter för att begränsa och eliminera risker i kreditprocessen.


Vad är RAROC? Beskrivning

RAROC är ett riskjusterande ramverk för mätning och styrning av lönsamhet. Det är ett verktyg för att mäta riskjusterad finansiell prestation. Och den erbjuder en uniform bild av lönsamhet mellan företag (strategiska affärsenheter/divisioner). RAROC och besläktade koncept som RORAC och RARORAC används främst inom (olika affärsavdelningar) banker och försäkringsbolag. RAROC definieras som förhållandet till riskjusterad avkastning till ekonomiskt kapital.
 

Historia bakom RAROC

Utvecklingen av RAROC-metodologin började under det sena 70-talet som initierades av en grupp på Bankers Trust. Deras ursprungliga idé var att mäta bankens kreditrisker i portföljen, så väl som beloppet av eget kapital kapital som var nödvändigt för att begränsa exponeringen till bankinsättare och andra skuldhållare till en specificerad sannolikhet av förlust. Sedan dess har ett antal andra stora banker utvecklat RAROC (eller RAROC-liknande system). Deras syfte är ofta att kvantifiera beloppet av eget kapital kapital som är nödvändigt för att stötta alla deras funktionella aktiviteter. Avgiftsbaserade och handelsaktiviteter, så väl som traditionell låneverksamhet.


RAROC-system allokerar kapital av två grundläggande skäl: (1) riskhantering och (för 2) resultatutvärdering. För riskhanteringsyften är det huvudsakliga målet att allokera kapital till individuella affärsenheter för att bestämma bankens optimala kapitalstruktur. Denna process innebär beräkning av hur mycket risk(volatilitet) som varje affärsenhet bidrar till den totala risken hos banken och, dessutom, till bankens totala kapitalkravsbehov.
För resultatutvärderingsyften, RAROC-systemen överlåter kapital till affärsenheterna. Som en del av en process för att bestämma det riskjusterade avkastningen och, slutligen, det ekonomiska mervärde hos varje affärsenhet. Det ekonomiska mervärdet hos varje affärsenhet, definierat i detalj nedan, är helt enkelt enhetens justerade nettovinst minus kapitalkostnaden (det tilldelade beloppet av eget kapital kapital allokerat till enheten gånger den krävda avkastningen på aktien). Målsättningen i detta fall är att mäta affärsenhetens bidrag till aktieägarvärdet. Och således, att tillhandahålla en grund för effektfullt kapitalbudgetering- och incitamentskompensation på affärsenhetsnivå.


Ekonomiskt kapital och tre typer av risk

Ekonomiskt kapital tillskrivs på en grund utav tre riskfaktorer:

  • Marknadsrisk,
  • Kreditrisk och
  • Operativa risk.

Ekonomiska kapitalmetodologier kan tillämpas mellan produkter, beställare, avdelningar och andra segmenteringar. Som efterfrågats för att mäta bestämda typer av resultat. Det resulterande kapital som tillskrivs till varje affärsområde, tillhandahåller det finansiella ramverket för att förstå och utvärdera hållbara resultat och för att aktivt leda sammansättningen av affärsportföljen. Detta möjliggör för ett finansiellt företag till att öka aktieägarvärde, vid omfördelat kapital till de affärer, som tillhandahåller högt strategiskt värde och hållbar avkastning, eller med långsiktig potentiell tillväxt och lönsamhet.
 

Ekonomisk vinst

Ekonomisk vinst utformas i RAROC genom att inkorporera kostnaden av eget kapital kapital. Detta baseras på den marknadskrävda avkastning från att inneha ett företags egna kapital instrument, för att bedöma huruvida aktieägarvärde skapats. Ekonomisk vinst mäter avkastningen som genereras i varje bransch överstigande kostnaden av eget kapital kapital. Aktieägarvärde ökas, om kapital kan vara sysselsatt till en avkastning överstigande bank kostnaden av eget kapital. På motsvarande sätt, när avkastningen inte överskrider kostnaden av eget kapital kapital, då minskas aktieägarvärde och en mer effektfull utveckling av detta kapital bör sökas.


Värdet av riskhantering

Effektiv riskhantering kan utgöra värde enligt följande dimensioner (mer eller mindre i ordnad grad av betydelse):

  1. Uppfyllelse och förhindrande Proaktiv Riskhanteringmodell

    • Undvik kriser i egen organisation.
    • Undvik kriser i andra organisationer.
    • Uppfyllelse med företagsstandarder för styrning.
    • Undvik ett personligt ansvar hos chefer.
  2. Operationell prestation

    • Förstå hela riskbilden som organisationen kan möta.
    • Utvärdera affärsstrategirisker.
    • Uppnå bästa tillämpning.
  3. Företagets anseende/rykte

    • Skydd av företagets anseende.
  4. Aktieägarvärdesförbättring

    • Öka på kapitaltilldelningen.
    • Förbättra avkastningen genom Värdebaseradstyrning/ Value Based Management.

Proaktiv Riskhantering

Proaktive Risk Management (Riskhanteringen) utvärderar:

  • Sannolikheten för att risker kan uppstå,
  • Riskhändelser orsaksfaktorer,
  • Riskhändelser,
  • Sannolikheten för påverkan,
  • Få effekt drivfaktor, före riskera som äger rum faktiskt (bilden: Proaktiv Riskhantering - Smith och Merritt).

Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

Bok: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

Bok: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

Bok: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Kreditriskhantering och RAROC Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Kreditriskhantering och RAROC.


Meaning of Risk and Risk Events
One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk (...)
6
 
1 kommentarer
The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade
What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks in in (...)
5
 
1 kommentarer
Enterprise Risk Management
In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespectiv (...)
4
 
1 kommentarer
Banks have managed the wrong risks
Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understandi (...)
4
 
6 kommentarer
Risk Management in the Electrical Energy Sector
Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry. (...)
3
 
1 kommentarer
Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would (...)
2
 
0 kommentarer
Laboratory Biorisk Management
I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design (...)
1
 
0 kommentarer
Environmental Risk Factors by Saunders
Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything i (...)
1
 
1 kommentarer
What are the Main Procedures of Operational Risk Management?
What are the main procedures involved in operational risk management? (...)
1
 
4 kommentarer
Global Financial Pandemonium
The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking in (...)
0
 
1 kommentarer
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Kreditriskhantering och RAROC. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Risk Versus Uncertainty
In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.. (...)
17
 
9 kommentarer

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Credit Risk Management and RAROC (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Levels of Risk

Risk Hierarchy
The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi (...)

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process
In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man (...)

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities
STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat (...)

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks (...)

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management (...)

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t (...)

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili (...)

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe (...)

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be (...)

Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates

Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR
London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) is the rate at which a bank can borrow funds. It is an interest-rate average calc (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Kreditriskhantering och RAROC. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.



Forskningslänkar

Bli Medlem

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Kreditriskhantering och RAROC.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför med: Rimlighetsteori  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Reala Optioner Luehrman  |  CAPM-modellen  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Z-Score
 

Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Kreditriskhantering och RAROC? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 25-2-2021. Alla namn ™ av deras ägare.