Kreditriskhantering och RAROC

Kunskapscenter




Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

76 itens • 457.307 visitas


Sammanfattning

Vad är kreditrisk?

För att definiera vad kreditriskhantering är måste vi först förstå begreppet kreditrisk. Kreditrisk är risken som uppstår på grund av att låntagaren inte uppfyller kreditavtalets villkor. Detta kan hända när kunden är försenad med återbetalning av skulden, inte helt betalar skuldbeloppet eller inte betalar skuld när huvud- och räntebelopp förfaller, vilket orsakar ekonomiska förluster och svårigheter i affärsbankernas affärsverksamhet.


Vad är hantering av kreditrisker?

Kreditriskhantering är processen för att identifiera och analysera riskfaktorer, mäta risknivån och därigenom välja åtgärder för att hantera kreditaktiviteter för att begränsa och eliminera risker i kreditprocessen.


Vad är RAROC? Beskrivning

RAROC är ett riskjusterande ramverk för mätning och styrning av lönsamhet. Det är ett verktyg för att mäta riskjusterad finansiell prestation. Och den erbjuder en uniform bild av lönsamhet mellan företag (strategiska affärsenheter/divisioner). RAROC och besläktade koncept som RORAC och RARORAC används främst inom (olika affärsavdelningar) banker och försäkringsbolag. RAROC definieras som förhållandet till riskjusterad avkastning till ekonomiskt kapital.
 

Historia bakom RAROC

Utvecklingen av RAROC-metodologin började under det sena 70-talet som initierades av en grupp på Bankers Trust. Deras ursprungliga idé var att mäta bankens kreditrisker i portföljen, så väl som beloppet av eget kapital kapital som var nödvändigt för att begränsa exponeringen till bankinsättare och andra skuldhållare till en specificerad sannolikhet av förlust. Sedan dess har ett antal andra stora banker utvecklat RAROC (eller RAROC-liknande system). Deras syfte är ofta att kvantifiera beloppet av eget kapital kapital som är nödvändigt för att stötta alla deras funktionella aktiviteter. Avgiftsbaserade och handelsaktiviteter, så väl som traditionell låneverksamhet.


RAROC-system allokerar kapital av två grundläggande skäl: (1) riskhantering och (för 2) resultatutvärdering. För riskhanteringsyften är det huvudsakliga målet att allokera kapital till individuella affärsenheter för att bestämma bankens optimala kapitalstruktur. Denna process innebär beräkning av hur mycket risk(volatilitet) som varje affärsenhet bidrar till den totala risken hos banken och, dessutom, till bankens totala kapitalkravsbehov.
För resultatutvärderingsyften, RAROC-systemen överlåter kapital till affärsenheterna. Som en del av en process för att bestämma det riskjusterade avkastningen och, slutligen, det ekonomiska mervärde hos varje affärsenhet. Det ekonomiska mervärdet hos varje affärsenhet, definierat i detalj nedan, är helt enkelt enhetens justerade nettovinst minus kapitalkostnaden (det tilldelade beloppet av eget kapital kapital allokerat till enheten gånger den krävda avkastningen på aktien). Målsättningen i detta fall är att mäta affärsenhetens bidrag till aktieägarvärdet. Och således, att tillhandahålla en grund för effektfullt kapitalbudgetering- och incitamentskompensation på affärsenhetsnivå.


Ekonomiskt kapital och tre typer av risk

Ekonomiskt kapital tillskrivs på en grund utav tre riskfaktorer:

  • Marknadsrisk,
  • Kreditrisk och
  • Operativa risk.

Ekonomiska kapitalmetodologier kan tillämpas mellan produkter, beställare, avdelningar och andra segmenteringar. Som efterfrågats för att mäta bestämda typer av resultat. Det resulterande kapital som tillskrivs till varje affärsområde, tillhandahåller det finansiella ramverket för att förstå och utvärdera hållbara resultat och för att aktivt leda sammansättningen av affärsportföljen. Detta möjliggör för ett finansiellt företag till att öka aktieägarvärde, vid omfördelat kapital till de affärer, som tillhandahåller högt strategiskt värde och hållbar avkastning, eller med långsiktig potentiell tillväxt och lönsamhet.
 

Ekonomisk vinst

Ekonomisk vinst utformas i RAROC genom att inkorporera kostnaden av eget kapital kapital. Detta baseras på den marknadskrävda avkastning från att inneha ett företags egna kapital instrument, för att bedöma huruvida aktieägarvärde skapats. Ekonomisk vinst mäter avkastningen som genereras i varje bransch överstigande kostnaden av eget kapital kapital. Aktieägarvärde ökas, om kapital kan vara sysselsatt till en avkastning överstigande bank kostnaden av eget kapital. På motsvarande sätt, när avkastningen inte överskrider kostnaden av eget kapital kapital, då minskas aktieägarvärde och en mer effektfull utveckling av detta kapital bör sökas.


Värdet av riskhantering

Effektiv riskhantering kan utgöra värde enligt följande dimensioner (mer eller mindre i ordnad grad av betydelse):

  1. Uppfyllelse och förhindrande Proaktiv Riskhanteringmodell

    • Undvik kriser i egen organisation.
    • Undvik kriser i andra organisationer.
    • Uppfyllelse med företagsstandarder för styrning.
    • Undvik ett personligt ansvar hos chefer.
  2. Operationell prestation

    • Förstå hela riskbilden som organisationen kan möta.
    • Utvärdera affärsstrategirisker.
    • Uppnå bästa tillämpning.
  3. Företagets anseende/rykte

    • Skydd av företagets anseende.
  4. Aktieägarvärdesförbättring

    • Öka på kapitaltilldelningen.
    • Förbättra avkastningen genom Värdebaseradstyrning/ Value Based Management.

Proaktiv Riskhantering

Proaktive Risk Management (Riskhanteringen) utvärderar:

  • Sannolikheten för att risker kan uppstå,
  • Riskhändelser orsaksfaktorer,
  • Riskhändelser,
  • Sannolikheten för påverkan,
  • Få effekt drivfaktor, före riskera som äger rum faktiskt (bilden: Proaktiv Riskhantering - Smith och Merritt).

Bok: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk

Bok: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management

Bok: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners

Bok: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)


Särskild Intressegrupp SIG

Kreditriskhantering och RAROC Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kreditriskhantering och RAROC. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kreditriskhantering och RAROC

 

Meaning of Risk and Risk Events
One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes.
A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk. Its critical factors are:
1. Probability (the probability of the risk...
6
 
1 kommentarer
The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade
What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)?
How can the LOC reduce risks in international trade?
The current economical crisis affects international ...
5
 
1 kommentarer
Enterprise Risk Management
In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespective of the type. Enterprise risk management take appreciation of any different ris...
4
 
1 kommentarer
Banks have managed the wrong risks
Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understanding and managing their market risks, credit risks and operational risks in tremen...
4
 
6 kommentarer
Risk Management in the Electrical Energy Sector
Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry....
3
 
1 kommentarer
Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would like to soon run the first workshops, where I will explain and describe what is...
2
 
Laboratory Biorisk Management
I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design and controls. Thank you very much....
1
 
Environmental Risk Factors by Saunders
Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything is welcome, thanks....
1
 
1 kommentarer
What are the Main Procedures of Operational Risk Management?
What are the main procedures involved in operational risk management?...
1
 
4 kommentarer
Global Financial Pandemonium
The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking inward and listening deeply to the inner voice that serves as the connector and wi...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kreditriskhantering och RAROC. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Risk Versus Uncertainty
In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.....
17
 
9 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Credit Risk Management and RAROC (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Levels of Risk

Risk Hierarchy
The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi...

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process
In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man...

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities
STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat...

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks...

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management...

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili...

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe...

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be...

Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates

Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR
London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) is the rate at which a bank can borrow funds. It is an interest-rate average calc...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kreditriskhantering och RAROC. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management

Enterprise Risk Management, Risk Management
Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2...

Open Capital Allocation Using RAROC and EVA

RAROC, EVA
Equity capital allocation plays a particularly important role for financial institutions such as banks, who issue equity...

The Risk Management Process in Steps

Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management
This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present...

Enterprise Risk Management: Theory and Practice

Enterprise Risk Management
In this paper, René M., Stulz and Brian W. Nocco explain how enterprise risk management creates value for shareholders. ...

Measuring and Managing Operational Risk in the Financial Sector

Financial Sector,Operational Risk
This paper by Airane Chapelle a.o. proposes a methodology to analyze the implications of the Advanced Measurement Approa...

IT Risks

List of Typical Risks of IT Projects
Very comprehensive list of no less than 217 risks associated with information technology....

Operational Risk Management

Risk Management
A comprehensive presentation about Operational Risk Management. The following points are discussed: - ORM terms - ORM ...

How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework

Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework
This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What...

Risk Management in Agricultural Lending

Agricultural Risk Management, Micro Finance, Bottom of the Pyramid, Agriculture Risk Management
Presentation about Risk Management, especially focused on the Risks in Agricultural Lending. The presentation includes t...

The Six Basic Questions of Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per...

Risk Management Diagram

Risk Management
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kreditriskhantering och RAROC.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Rimlighetsteori  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Reala Optioner Luehrman  |  CAPM-modellen  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Z-Score
 

Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kreditriskhantering och RAROC? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.



Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 27-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.