Управление кредитными рисками и RAROC

Центр Знаний

Что такое кредитный риск?

Чтобы определить, что такое управление кредитным риском, мы должны сначала понять концепцию кредитного риска. Кредитный риск - это риск, возникающий из-за несоблюдения заемщиком условий кредитного договора. Это может произойти, когда клиент опаздывает с погашением долга, не полностью выплачивает сумму долга или не может погасить задолженность при выплате основной суммы и процентов, что приводит к финансовым потерям и трудностям в коммерческой деятельности коммерческих банков.

Что такое управление кредитными рисками?

Управление кредитным риском - это процесс выявления и анализа факторов риска, измерения уровня риска, выбора тем самым мер по управлению кредитной деятельностью для ограничения и устранения рисков в кредитном процессе.

Что такое RAROC? Описание

RAROC - скорректированная на риск концепция измерения доходности и менеджмента доходности. Это инструмент для измерения скорректированных на риск финансовых результатов. Он обеспечивает одинаковый подход к анализу доходности по всем бизнес группам (стратегическим бизнес единицам/подразделениям). RAROC и родственные ей концепции, такие как RORAC и RARORAC используются, главным образом, банками и страховыми компаниями. RAROC определяется как коэффициент скорректированной на риск доходности экономического капитала.
 

История RAROC

Развитие методологии RAROC началось в конце 1970-х, по инициативе группы Bankers Trust. Изначальная идея состояла в том, чтобы измерить риск кредитного портфеля банка, а также количество акционерного капитала, необходимого для того, чтобы ограничить подверженность депозиторов банка и других держателей заемных средств определенной вероятности потерь. С того времени, несколько других крупных банков разработали системы RAROC (или сходные с RAROC). Их цель, в большинстве случаев, состоит в том, чтобы квантифицировать количество акционерного капитала, необходимого для поддержания операционной деятельности. Различного рода платежи, торговая деятельность, а также традиционное кредитование.

Системы RAROC размещают капитал по 2 основным направлениям: (1) управление риском и (2) оценка производительности. По направлению риск-менеджмента, главная задача размещения капитала индивидуальным бизнес группам состоит в определении оптимальной структуры капитала банка. Этот процесс подразумевает оценку доли риска (волатильности) каждой бизнес единицы в суммарном риске банка и, следовательно, в совокупных требованиях к капиталу банка.
По направлению оценки производительности, системы RAROC приписывают капитал бизнес группам. Как часть процесса определения скорректированного на риск уровня доходности и, в конечном итоге, экономической добавленной стоимости каждой бизнес единицы. Добавленная экономическая стоимость каждой бизнес единицы, подробно описанная ниже, является скорректированной чистой прибылью единицы минус капитальные расходы (количество акционерного капитала, размещенного бизнес единице, умноженное на требуемую доходность на акционерный капитал). Задача в этом случае состоит в том, чтобы измерить вклад бизнес единицы в акционерную стоимость. И, таким образом, обеспечить основу для эффективного бюджетирования капиталовложений и поощрительной компенсации на уровне бизнес единицы.

Экономический капитал и 3 вида риска

Экономический капитал приписывается на основе 3 факторов риска:

• Рыночный риск ,
• Кредитный риск и
• Операционный риск.

Методологии экономического капитала можно применять к различным продуктам, клиентам, структурам бизнеса и другим видам сегментации. Для измерения определенных видов производительности. В результате капитал, приписываемый каждой товарной линии, представляет финансовую концепцию для понимания и оценки устойчивой производительности и активного управления структурой бизнес портфеля. Это позволяет финансовой компании увеличить акционерную стоимость, путем перераспределения капитала тем бизнес группам, которые имеют высокую стратегическую ценность и обеспечивают устойчивые прибыли или имеют долгосрочный потенциал роста и доходности.
 

Экономическая прибыль

Экономическая прибыль дополняет RAROC путем включения в анализ стоимости акционерного капитала. Это основано на уровне доходности, требуемом рынком и связанном с держанием инструментов акционерного капитала компании для оценки процесса увеличения благосостояния акционеров. Экономическая прибыль измеряет доходность каждой товарной линии свыше стоимости акционерного капитала. Благосостояние акционеров увеличивается, если используется капитал по норме доходности свыше капитала стоимости акционерного капитала банка. Когда же прибыли не превышают стоимость акционерного капитала, тогда благосостояние акционеров снижается, и необходимо изыскивать более эффективное применение этому капиталу.

Ценность метода Управление рисками

Эффективное управление рисками ценно в следующих аспектах (в порядке значимости):

1. Соответствие и предотвращение

   • Избежание кризисов в собственной организации.
   • Избежание кризисов в других организациях.
   • Соответствие стандартам корпоративного управления.
   • Избежание пассивного отношения менеджеров.

2. Операционная эффективность

   • Понимание полного диапазона рисков организации.
   • Оценка рисков бизнес стратегии.
   • Внедрение лучших методов организации производственных работ.

3. Корпоративная репутация

   • Гарантии корпоративной репутации.

4. Повышение акционерной стоимости

   • Распределение капитала.
   • Рост прибыли на основе Value Based Management (Ценностно-ориентированного управления).

Активное Управление рисками

Активное управление рисками оценивает:

• Вероятность происхождения риска (Probability of risk occurring),
• Движущие факторы события, связанного с риском (Risk even drivers),
• Событие, связанное с риском (Risk event),
• Вероятность последствия (Probability of impact),
• Факторы последствия, до риска на самом деле осуществляя (график: Proactive Risk Management - Smith и Merritt).

Книга: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk

Книга: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management

Книга: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners

Книга: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)

Форум Обсуждения на форуме о Управление кредитными рисками. Ниже вы можете задать вопрос по этой теме, поделиться своим опытом, сообщить о новой разработке или что-то пояснить. Meaning of Risk and Risk Events One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk. Its critical factors are: 1. Probability (the probability of the risk event h... 6   1 комментария The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks in international trade? The current economical crisis affects international trade an... 5   1 комментария Enterprise Risk Management In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespective of the type. Enterprise risk management take appreciation of any different ris... 4   1 комментария Banks have managed the wrong risks Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understanding and managing their market risks, credit risks and operational risks in tremen... 4   6 комментария Risk Management in the Electrical Energy Sector Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry.... 3   1 комментария Introducing a Loss Event Database Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would like to soon run the first workshops, where I will explain and describe what is... 2   Laboratory Biorisk Management I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design and controls. Thank you very much.... 1   Environmental Risk Factors by Saunders Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything is welcome, thanks.... 1   1 комментария What are the Main Procedures of Operational Risk Management? What are the main procedures involved in operational risk management?... 1   4 комментария Global Financial Pandemonium The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking inward and listening deeply to the inner voice that serves as the connector and wi... 0   1 комментария Начать новую тему об Управление кредитными рисками Задайте вопрос или объясните что-то

Лучшие Лрактики Темы для обсуждения с самым высоким рейтингом для обсуждения Управление кредитными рисками. Здесь вы найдете самые ценные идеи и практические предложения. 🥇 Risk Versus Uncertainty In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks..... 17   9 комментария

Эксперт Советы Продвинутое понимание Credit Risk Management and RAROC (Английский). Здесь вы найдете профессиональные советы экспертов. The Levels of Risk Risk Hierarchy The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi... Critical Success Factors of RM Improve your RM process In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man... Strategic versus Financial Risk Management Comparison of Typical Activities STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat... Pitfalls of Traditional Risk Analysis Risk Management, Crisis Management In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks... Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage Strategic Risk Management Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management... Why Society is More Risky than Before Understanding New Risk Categories, Risk Management In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity�, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t... How to Link Risk Management and Strategy? Strategic Risk Management, Best Practices Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili... Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical? Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe... Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk Strategic Risk Management, Transparant Risk Management Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be... Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) is the rate at which a bank can borrow funds. It is an interest-rate average calc...

Источники Информации Различные источники информации о Управление кредитными рисками. Здесь вы найдете PowerPoints, видео, новости и т.д., чтобы использовать в своих собственных лекциях и практических занятиях. Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management Enterprise Risk Management, Risk Management Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2... Open Capital Allocation Using RAROC and EVA RAROC, EVA Equity capital allocation plays a particularly important role for financial institutions such as banks, who issue equity... The Risk Management Process in Steps Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present... Enterprise Risk Management: Theory and Practice Enterprise Risk Management In this paper, Ren� M., Stulz and Brian W. Nocco explain how enterprise risk management creates value for shareholders. ... Measuring and Managing Operational Risk in the Financial Sector Financial Sector,Operational Risk This paper by Airane Chapelle a.o. proposes a methodology to analyze the implications of the Advanced Measurement Approa... IT Risks List of Typical Risks of IT Projects Very comprehensive list of no less than 217 risks associated with information technology.... Operational Risk Management Risk Management A comprehensive presentation about Operational Risk Management. The following points are discussed: - ORM terms - ORM ... How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What... Risk Management in Agricultural Lending Agricultural Risk Management, Micro Finance, Bottom of the Pyramid, Agriculture Risk Management Presentation about Risk Management, especially focused on the Risks in Agricultural Lending. The presentation includes t... The Six Basic Questions of Risk Management Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per... Risk Management Diagram Risk Management Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Ссылки на Исследования Автоматический переход к другим полезным источникам, касающимся Управление кредитными рисками. Новости Видео Презентации   Книги Академический Более

Сравните с: Plausibility Theory (Теория правдоподобия)  |  Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками)  |  Real Options (Реальные опционы)  |  CAPM  |  PRVit  |  Z-Score (Z-значение)
 

Возврат на главную страницу: Процесс принятия решений и Оценка  |  Финансы и Инвестиции  |  Знания и Нематериальные активы  |  Стратегия и Инновации

Больше: Методы, Модели и Теории Менеджмента