![]() |
Управление кредитными рисками и RAROCЦентр Знаний |
|
Получить доступ сейчас всех знаний и дискуссионных форумов по 12manage, в том числе Управление кредитными рисками. Полностью бесплатно. |
Что такое кредитный риск?Чтобы определить, что такое управление кредитным риском, мы должны сначала понять концепцию кредитного риска. Кредитный риск - это риск, возникающий из-за несоблюдения заемщиком условий кредитного договора. Это может произойти, когда клиент опаздывает с погашением долга, не полностью выплачивает сумму долга или не может погасить задолженность при выплате основной суммы и процентов, что приводит к финансовым потерям и трудностям в коммерческой деятельности коммерческих банков. Что такое управление кредитными рисками?Управление кредитным риском - это процесс выявления и анализа факторов риска, измерения уровня риска, выбора тем самым мер по управлению кредитной деятельностью для ограничения и устранения рисков в кредитном процессе. Что такое RAROC? ОписаниеRAROC - скорректированная на риск концепция измерения доходности и менеджмента доходности. Это инструмент для измерения скорректированных на риск финансовых результатов. Он обеспечивает одинаковый подход к анализу доходности по всем бизнес группам (стратегическим бизнес единицам/подразделениям). RAROC и родственные ей концепции, такие как RORAC и RARORAC используются, главным образом, банками и страховыми компаниями. RAROC определяется как коэффициент скорректированной на риск доходности экономического капитала. История RAROCРазвитие методологии RAROC началось в конце 1970-х, по инициативе группы Bankers Trust. Изначальная идея состояла в том, чтобы измерить риск кредитного портфеля банка, а также количество акционерного капитала, необходимого для того, чтобы ограничить подверженность депозиторов банка и других держателей заемных средств определенной вероятности потерь. С того времени, несколько других крупных банков разработали системы RAROC (или сходные с RAROC). Их цель, в большинстве случаев, состоит в том, чтобы квантифицировать количество акционерного капитала, необходимого для поддержания операционной деятельности. Различного рода платежи, торговая деятельность, а также традиционное кредитование. Системы RAROC размещают капитал по 2 основным направлениям: (1) управление риском и (2) оценка производительности. По направлению риск-менеджмента, главная задача размещения капитала индивидуальным бизнес группам состоит в определении оптимальной структуры капитала банка. Этот процесс подразумевает оценку доли риска (волатильности) каждой бизнес единицы в суммарном риске банка и, следовательно, в совокупных требованиях к капиталу банка. Экономический капитал и 3 вида рискаЭкономический капитал приписывается на основе 3 факторов риска:
Методологии экономического капитала можно применять к различным продуктам, клиентам, структурам бизнеса и другим видам сегментации. Для измерения определенных видов производительности. В результате капитал, приписываемый каждой товарной линии, представляет финансовую концепцию для понимания и оценки устойчивой производительности и активного управления структурой бизнес портфеля. Это позволяет финансовой компании увеличить акционерную стоимость, путем перераспределения капитала тем бизнес группам, которые имеют высокую стратегическую ценность и обеспечивают устойчивые прибыли или имеют долгосрочный потенциал роста и доходности. Экономическая прибыльЭкономическая прибыль дополняет RAROC путем включения в анализ стоимости акционерного капитала. Это основано на уровне доходности, требуемом рынком и связанном с держанием инструментов акционерного капитала компании для оценки процесса увеличения благосостояния акционеров. Экономическая прибыль измеряет доходность каждой товарной линии свыше стоимости акционерного капитала. Благосостояние акционеров увеличивается, если используется капитал по норме доходности свыше капитала стоимости акционерного капитала банка. Когда же прибыли не превышают стоимость акционерного капитала, тогда благосостояние акционеров снижается, и необходимо изыскивать более эффективное применение этому капиталу. Ценность метода Управление рискамиЭффективное управление рисками ценно в следующих аспектах (в порядке значимости):
Активное Управление рискамиАктивное управление рисками оценивает:
Книга: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk Книга: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management Книга: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners Книга: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)
Сравните с: Plausibility Theory (Теория правдоподобия) | Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками) | Real Options (Реальные опционы) | CAPM | PRVit | Z-Score (Z-значение) Возврат на главную страницу: Процесс принятия решений и Оценка | Финансы и Инвестиции | Знания и Нематериальные активы | Стратегия |
|
О 12manage | Реклама | Ссылка на нас / Цитировать | Конфиденциальность | Предложения | Условия пользования
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Последнее обновление: 3-3-2021. Все имена ™ их владельцев.