logo

Управление кредитными рисками и RAROC

Центр Знаний

Резюме, форум, лучшие практики, советы экспертов и источники информации.

77 объекта • 465.601 посещения

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseSpanishSwedish

Резюме

Что такое кредитный риск?

Чтобы определить, что такое управление кредитным риском, мы должны сначала понять концепцию кредитного риска. Кредитный риск - это риск, возникающий из-за несоблюдения заемщиком условий кредитного договора. Это может произойти, когда клиент опаздывает с погашением долга, не полностью выплачивает сумму долга или не может погасить задолженность при выплате основной суммы и процентов, что приводит к финансовым потерям и трудностям в коммерческой деятельности коммерческих банков.


Что такое управление кредитными рисками?

Управление кредитным риском - это процесс выявления и анализа факторов риска, измерения уровня риска, выбора тем самым мер по управлению кредитной деятельностью для ограничения и устранения рисков в кредитном процессе.


Что такое RAROC? Описание

RAROC - скорректированная на риск концепция измерения доходности и менеджмента доходности. Это инструмент для измерения скорректированных на риск финансовых результатов. Он обеспечивает одинаковый подход к анализу доходности по всем бизнес группам (стратегическим бизнес единицам/подразделениям). RAROC и родственные ей концепции, такие как RORAC и RARORAC используются, главным образом, банками и страховыми компаниями. RAROC определяется как коэффициент скорректированной на риск доходности экономического капитала.
 

История RAROC

Развитие методологии RAROC началось в конце 1970-х, по инициативе группы Bankers Trust. Изначальная идея состояла в том, чтобы измерить риск кредитного портфеля банка, а также количество акционерного капитала, необходимого для того, чтобы ограничить подверженность депозиторов банка и других держателей заемных средств определенной вероятности потерь. С того времени, несколько других крупных банков разработали системы RAROC (или сходные с RAROC). Их цель, в большинстве случаев, состоит в том, чтобы квантифицировать количество акционерного капитала, необходимого для поддержания операционной деятельности. Различного рода платежи, торговая деятельность, а также традиционное кредитование.


Системы RAROC размещают капитал по 2 основным направлениям: (1) управление риском и (2) оценка производительности. По направлению риск-менеджмента, главная задача размещения капитала индивидуальным бизнес группам состоит в определении оптимальной структуры капитала банка. Этот процесс подразумевает оценку доли риска (волатильности) каждой бизнес единицы в суммарном риске банка и, следовательно, в совокупных требованиях к капиталу банка.
По направлению оценки производительности, системы RAROC приписывают капитал бизнес группам. Как часть процесса определения скорректированного на риск уровня доходности и, в конечном итоге, экономической добавленной стоимости каждой бизнес единицы. Добавленная экономическая стоимость каждой бизнес единицы, подробно описанная ниже, является скорректированной чистой прибылью единицы минус капитальные расходы (количество акционерного капитала, размещенного бизнес единице, умноженное на требуемую доходность на акционерный капитал). Задача в этом случае состоит в том, чтобы измерить вклад бизнес единицы в акционерную стоимость. И, таким образом, обеспечить основу для эффективного бюджетирования капиталовложений и поощрительной компенсации на уровне бизнес единицы.


Экономический капитал и 3 вида риска

Экономический капитал приписывается на основе 3 факторов риска:

  • Рыночный риск ,
  • Кредитный риск и
  • Операционный риск.

Методологии экономического капитала можно применять к различным продуктам, клиентам, структурам бизнеса и другим видам сегментации. Для измерения определенных видов производительности. В результате капитал, приписываемый каждой товарной линии, представляет финансовую концепцию для понимания и оценки устойчивой производительности и активного управления структурой бизнес портфеля. Это позволяет финансовой компании увеличить акционерную стоимость, путем перераспределения капитала тем бизнес группам, которые имеют высокую стратегическую ценность и обеспечивают устойчивые прибыли или имеют долгосрочный потенциал роста и доходности.
 

Экономическая прибыль

Экономическая прибыль дополняет RAROC путем включения в анализ стоимости акционерного капитала. Это основано на уровне доходности, требуемом рынком и связанном с держанием инструментов акционерного капитала компании для оценки процесса увеличения благосостояния акционеров. Экономическая прибыль измеряет доходность каждой товарной линии свыше стоимости акционерного капитала. Благосостояние акционеров увеличивается, если используется капитал по норме доходности свыше капитала стоимости акционерного капитала банка. Когда же прибыли не превышают стоимость акционерного капитала, тогда благосостояние акционеров снижается, и необходимо изыскивать более эффективное применение этому капиталу.


Ценность метода Управление рисками

Эффективное управление рисками ценно в следующих аспектах (в порядке значимости):

  1. Соответствие и предотвращение

    • Избежание кризисов в собственной организации.
    • Избежание кризисов в других организациях.
    • Соответствие стандартам корпоративного управления.
    • Избежание пассивного отношения менеджеров.
  2. Операционная эффективность

    • Понимание полного диапазона рисков организации.
    • Оценка рисков бизнес стратегии.
    • Внедрение лучших методов организации производственных работ.
  3. Корпоративная репутация

    • Гарантии корпоративной репутации.
  4. Повышение акционерной стоимости

    • Распределение капитала.
    • Рост прибыли на основе Value Based Management (Ценностно-ориентированного управления).

Активное Управление рисками

Активная модель Risk Management (Управление рисками)

Активное управление рисками оценивает:

  • Вероятность происхождения риска (Probability of risk occurring),
  • Движущие факторы события, связанного с риском (Risk even drivers),
  • Событие, связанное с риском (Risk event),
  • Вероятность последствия (Probability of impact),
  • Факторы последствия, до риска на самом деле осуществляя (график: Proactive Risk Management - Smith и Merritt).

Книга: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk

Книга: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management

Книга: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners

Книга: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)


Специальная группа по интересам

Управление кредитными рисками Специальная группа по интересам.


Специальная группа по интересам
Специальная группа по интересам (59 членов)

Форум

Обсуждения на форуме о Управление кредитными рисками. Ниже вы можете задать вопрос по этой теме, поделиться своим опытом, сообщить о новой разработке или что-то пояснить.


тема Meaning of Risk and Risk Events
One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk. Its critical factors are: 1. Probability (the probability of the risk event h...
Рейтинг6
 
Комментарии1 комментария
тема The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade
What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks in international trade? The current economical crisis affects international trade an...
Рейтинг5
 
Комментарии1 комментария
тема Enterprise Risk Management
In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespective of the type. Enterprise risk management take appreciation of any different ris...
Рейтинг4
 
Комментарии1 комментария
тема Banks have managed the wrong risks
Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understanding and managing their market risks, credit risks and operational risks in tremen...
Рейтинг4
 
Комментарии6 комментария
тема Risk Management in the Electrical Energy Sector
Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry....
Рейтинг3
 
Комментарии1 комментария
тема Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would like to soon run the first workshops, where I will explain and describe what is...
Рейтинг2
 
тема Laboratory Biorisk Management
I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design and controls. Thank you very much....
Рейтинг1
 
тема Environmental Risk Factors by Saunders
Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything is welcome, thanks....
Рейтинг1
 
Комментарии1 комментария
тема What are the Main Procedures of Operational Risk Management?
What are the main procedures involved in operational risk management?...
Рейтинг1
 
Комментарии4 комментария
тема Global Financial Pandemonium
The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking inward and listening deeply to the inner voice that serves as the connector and wi...
Рейтинг0
 
Комментарии1 комментария

Начать новую тему

Начать новую тему об Управление кредитными рисками

Лучшие Лрактики

Темы для обсуждения с самым высоким рейтингом для обсуждения Управление кредитными рисками. Здесь вы найдете самые ценные идеи и практические предложения.


🥇 Risk Versus Uncertainty
In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.....
Рейтинг17
 
Комментарии9 комментария

Эксперт Советы

Продвинутое понимание Credit Risk Management and RAROC (Английский). Здесь вы найдете профессиональные советы экспертов.


Subject

The Levels of Risk

Risk Hierarchy
The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi...
Subject

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process
In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man...
Subject

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities
STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat...
Subject

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks...
Subject

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management...
Subject

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...
Subject

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili...
Subject

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe...
Subject

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be...
Subject

Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates

Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR
London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) is the rate at which a bank can borrow funds. It is an interest-rate average calc...
Источники Информации

Различные источники информации о Управление кредитными рисками. Здесь вы найдете PowerPoints, видео, новости и т.д., чтобы использовать в своих собственных лекциях и практических занятиях.


Презентация

Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management

Enterprise Risk Management, Risk Management
Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2...
Статья

Open Capital Allocation Using RAROC and EVA

RAROC, EVA
Equity capital allocation plays a particularly important role for financial institutions such as banks, who issue equity...
Презентация

The Risk Management Process in Steps

Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management
This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present...
Статья

Enterprise Risk Management: Theory and Practice

Enterprise Risk Management
In this paper, Ren M., Stulz and Brian W. Nocco explain how enterprise risk management creates value for shareholders. ...
Статья

Measuring and Managing Operational Risk in the Financial Sector

Financial Sector,Operational Risk
This paper by Airane Chapelle a.o. proposes a methodology to analyze the implications of the Advanced Measurement Approa...
Статья

IT Risks

List of Typical Risks of IT Projects
Very comprehensive list of no less than 217 risks associated with information technology....
Презентация

Operational Risk Management

Risk Management
A comprehensive presentation about Operational Risk Management. The following points are discussed: - ORM terms - ORM ...
Презентация

How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework

Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework
This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What...
Презентация

Risk Management in Agricultural Lending

Agricultural Risk Management, Micro Finance, Bottom of the Pyramid, Agriculture Risk Management
Presentation about Risk Management, especially focused on the Risks in Agricultural Lending. The presentation includes t...
Видео

The Six Basic Questions of Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per...
Презентация

Risk Management Diagram

Risk Management
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Ссылки на Исследования

Автоматический переход к другим полезным источникам, касающимся Управление кредитными рисками.


NWS

Новости

VID

Видео

PRS

Презентации

 
BKS

Книги

ACA

Академический

WIK

Более


Сравните с: Plausibility Theory (Теория правдоподобия)  |  Strategic Risk Management (Стратегическое управление рисками)  |  Real Options (Реальные опционы)  |  CAPM  |  PRVit  |  Z-Score (Z-значение)
 

Возврат на главную страницу: Процесс принятия решений и Оценка  |  Финансы и Инвестиции  |  Знания и Нематериальные активы  |  Стратегия и Инновации


Больше: Методы, Модели и Теории Менеджмента

Специальная группа по интересам

Специальная группа по интересам

Много ли вы знаете о Управление кредитными рисками? Станьте нашим лидером SIG и получите мировое признание в качестве эксперта.



О 12manage | Реклама | Ссылка на нас / Цитировать | Конфиденциальность | Предложения | Условия пользования
© 2023 12manage - The Executive Fast Track V16.3 - Последнее обновление: 25-9-2023. Все имена ™ их владельцев.