O que é risco de crédito?
Para definir o que é gerenciamento de risco de crédito, precisamos primeiro entender o conceito de risco de crédito. Risco de crédito é o risco decorrente do não cumprimento estrito dos termos do contrato de crédito pelo mutuário. Isso pode acontecer quando o cliente está atrasado no pagamento da dívida, não paga totalmente o valor da dívida ou deixa de pagar a dívida no vencimento do principal e dos juros, causando perdas financeiras e dificuldades nas atividades comerciais dos bancos comerciais.
O que é gerenciamento de risco de crédito?
O gerenciamento de risco de crédito é o processo de identificação e análise de fatores de risco, medindo o nível de risco, selecionando medidas para gerenciar as atividades de crédito para limitar e eliminar os riscos no processo de crédito.
Que é RAROC? Descrição
O RAROC é um framework risco-ajustado para a medida da lucratividade e a gerência da lucratividade. É uma ferramenta para medir o performance financeiro risco-ajustado. E fornece uma vista uniforme da lucratividade através dos negócios (Strategic Business Units/divisões). O RAROC e os conceitos relacionados tais como RORAC e RARORAC são usados principalmente dentro (linhas de negócio de) dos bancos e das companhias de seguro. O RAROC é definido como o ratio do resultado risco-ajustado ao capital econômico.
História do RAROC
O desenvolvimento da metodologia do RAROC começou nos 1970s atrasados, iniciados por um grupo em Bankers Trust. Sua idéia original era medir o risco do portfolio do crédito de banco, as well as a quantidade de capital de patrmônio necessária limitar a exposição dos depositantes do banco e de outros suportes do débito a uma probabilidade especificada da perda. Desde então, um número outros de bancos grandes desenvolveram sistemas idênticos do RAROC (ou do RAROC). Seu alvo está em a maioria de casos para quantify a quantidade de capital de patrmônio, necessária suportar todas suas atividades operando-se. atividades Taxa-baseadas e negociando, as well as emprestar tradicional.
Os sistemas do RAROC alocam o capital para duas razões básicas: (1) gerência de risco e avaliação de performance (de 2). Para finalidades da risco-gerência, o objetivo principal de alocar o capital às unidades de negócio individuais é determinar a estrutura de capital optimal do banco. Este processo envolve estimar quanto o risco (volatilidade) de cada unidade de negócio contribui ao risco total do banco e, daqui, às exigências de capital totais do banco. Para finalidades da performance-avaliação, os sistemas do RAROC atribuem o capital às unidades de negócio. Como parte de um processo de determinar a taxa de resultado risco-ajustada e, finalmente, do valor econômico - adicionado de cada unidade de negócio. O valor econômico - adicionado de cada unidade de negócio, definida em detalhe abaixo, é simplesmente a renda líquida ajustada da unidade menos uma carga de capital (a quantidade de capital de patrmônio alocou aos tempos da unidade o resultado requerido no patrmônio). O objetivo neste caso é medir uma contribuição de unidade de negócio ao valor do accionista. E, assim, para fornecer uma base para Capital budgeting eficaz e a compensação incentive no nível do Business Unit.
Capital econômico e três tipos de risco
O capital econômico é atribuído na base de três fatores de risco:
- Risco de mercado,
- Risco de crédito e
- Risco operacional.
As metodologias de capital econômicas podem ser aplicadas através dos produtos, dos clientes, das atividade e das outras segmentações. Como necessário para medir determinados tipos de performance. O capital resultante atribuído a cada linha de negócio fornece o framework financeiro para compreender e avaliar o performance sustainable e para controlar ativamente a composição do portfolio do negócio. Isto permite uma companhia financeira de aumentar o valor do accionista, reallocating o capital 2 aqueles negócios que fornecem o valor estratégico elevado e resultados sustainable, ou com potencial a longo prazo do crescimento e da lucratividade.
Economic Profit
O lucro econômico elabora no RAROC incorporando o custo do capital de patrmônio. Isto é baseado no mercado requereu a taxa de resultado de prender instrumentos do patrmônio de companhia, para avaliar se a riqueza do accionista está sendo criada. O lucro econômico mede o resultado que é gerado por cada linha de negócio no excesso do custo do capital de patrmônio. A riqueza do accionista é aumentada se o capital puder ser empregado em um resultado no excesso do custo do banco do capital de patrmônio. Similarmente, quando os resultados não excedem o custo do capital de patrmônio, a seguir riqueza do accionista é diminuído e uma distribuição mais eficaz desse capital deve ser procurada.
O valor de Risk Management
Risk Management eficiente pode constituir o valor nas seguintes dimensões (mais ou menos em ordem do significado):
-
Conformidade e prevenção
- Evite crises em própria organização.
- Evite crises em outras organizações.
- Comply com os padrões de corporate governance.
- Evite a responsabilidade pessoal das gerente.
-
Performance operando-se
- Compreenda a escala cheia do risco que enfrenta a organização.
- Avalíe riscos da estratégia de negócio.
- Consiga as mais melhores práticas.
-
Reputação corporativo
- Proteção da reputação corporativo.
-
Realce do valor do accionista
- Realce o alocamento de capital.
- Melhore resultados com Value Based Management.
Risk Management Proactive
Risk Management Proactive avalía:
- A probabilidade de ocorrer do risco,
- Fatores causando do evento do risco,
- Eventos do risco,
- A probabilidade do impacto,
- Fatores causando do impacto, antes do risco que ocorre realmente (figura: Risk Management Proactive - Smith e Merritt).
Livro: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk
Livro: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management
Livro: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners
Livro: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)
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