Gerenciamento de Risco de Crédito e RAROC

Centro de Conhecimento

O que é risco de crédito?

Para definir o que é gerenciamento de risco de crédito, precisamos primeiro entender o conceito de risco de crédito. Risco de crédito é o risco decorrente do não cumprimento estrito dos termos do contrato de crédito pelo mutuário. Isso pode acontecer quando o cliente está atrasado no pagamento da dívida, não paga totalmente o valor da dívida ou deixa de pagar a dívida no vencimento do principal e dos juros, causando perdas financeiras e dificuldades nas atividades comerciais dos bancos comerciais.

O que é gerenciamento de risco de crédito?

O gerenciamento de risco de crédito é o processo de identificação e análise de fatores de risco, medindo o nível de risco, selecionando medidas para gerenciar as atividades de crédito para limitar e eliminar os riscos no processo de crédito.

Que é RAROC? Descrição

O RAROC é um framework risco-ajustado para a medida da lucratividade e a gerência da lucratividade. É uma ferramenta para medir o performance financeiro risco-ajustado. E fornece uma vista uniforme da lucratividade através dos negócios (Strategic Business Units/divisões). O RAROC e os conceitos relacionados tais como RORAC e RARORAC são usados principalmente dentro (linhas de negócio de) dos bancos e das companhias de seguro. O RAROC é definido como o ratio do resultado risco-ajustado ao capital econômico.
 

História do RAROC

O desenvolvimento da metodologia do RAROC começou nos 1970s atrasados, iniciados por um grupo em Bankers Trust. Sua idéia original era medir o risco do portfolio do crédito de banco, as well as a quantidade de capital de patrmônio necessária limitar a exposição dos depositantes do banco e de outros suportes do débito a uma probabilidade especificada da perda. Desde então, um número outros de bancos grandes desenvolveram sistemas idênticos do RAROC (ou do RAROC). Seu alvo está em a maioria de casos para quantify a quantidade de capital de patrmônio, necessária suportar todas suas atividades operando-se. atividades Taxa-baseadas e negociando, as well as emprestar tradicional.

Os sistemas do RAROC alocam o capital para duas razões básicas: (1) gerência de risco e avaliação de performance (de 2). Para finalidades da risco-gerência, o objetivo principal de alocar o capital às unidades de negócio individuais é determinar a estrutura de capital optimal do banco. Este processo envolve estimar quanto o risco (volatilidade) de cada unidade de negócio contribui ao risco total do banco e, daqui, às exigências de capital totais do banco.
Para finalidades da performance-avaliação, os sistemas do RAROC atribuem o capital às unidades de negócio. Como parte de um processo de determinar a taxa de resultado risco-ajustada e, finalmente, do valor econômico - adicionado de cada unidade de negócio. O valor econômico - adicionado de cada unidade de negócio, definida em detalhe abaixo, é simplesmente a renda líquida ajustada da unidade menos uma carga de capital (a quantidade de capital de patrmônio alocou aos tempos da unidade o resultado requerido no patrmônio). O objetivo neste caso é medir uma contribuição de unidade de negócio ao valor do accionista. E, assim, para fornecer uma base para Capital budgeting eficaz e a compensação incentive no nível do Business Unit.

Capital econômico e três tipos de risco

O capital econômico é atribuído na base de três fatores de risco:

• Risco de mercado,
• Risco de crédito e
• Risco operacional.

As metodologias de capital econômicas podem ser aplicadas através dos produtos, dos clientes, das atividade e das outras segmentações. Como necessário para medir determinados tipos de performance. O capital resultante atribuído a cada linha de negócio fornece o framework financeiro para compreender e avaliar o performance sustainable e para controlar ativamente a composição do portfolio do negócio. Isto permite uma companhia financeira de aumentar o valor do accionista, reallocating o capital 2 aqueles negócios que fornecem o valor estratégico elevado e resultados sustainable, ou com potencial a longo prazo do crescimento e da lucratividade.
 

Economic Profit

O lucro econômico elabora no RAROC incorporando o custo do capital de patrmônio. Isto é baseado no mercado requereu a taxa de resultado de prender instrumentos do patrmônio de companhia, para avaliar se a riqueza do accionista está sendo criada. O lucro econômico mede o resultado que é gerado por cada linha de negócio no excesso do custo do capital de patrmônio. A riqueza do accionista é aumentada se o capital puder ser empregado em um resultado no excesso do custo do banco do capital de patrmônio. Similarmente, quando os resultados não excedem o custo do capital de patrmônio, a seguir riqueza do accionista é diminuído e uma distribuição mais eficaz desse capital deve ser procurada.

O valor de Risk Management

Risk Management eficiente pode constituir o valor nas seguintes dimensões (mais ou menos em ordem do significado):

1. Conformidade e prevenção

   • Evite crises em própria organização.
   • Evite crises em outras organizações.
   • Comply com os padrões de corporate governance.
   • Evite a responsabilidade pessoal das gerente.

2. Performance operando-se

   • Compreenda a escala cheia do risco que enfrenta a organização.
   • Avalíe riscos da estratégia de negócio.
   • Consiga as mais melhores práticas.

3. Reputação corporativo

   • Proteção da reputação corporativo.

4. Realce do valor do accionista

   • Realce o alocamento de capital.
   • Melhore resultados com Value Based Management.

Risk Management Proactive

Risk Management Proactive avalía:

• A probabilidade de ocorrer do risco,
• Fatores causando do evento do risco,
• Eventos do risco,
• A probabilidade do impacto,
• Fatores causando do impacto, antes do risco que ocorre realmente (figura: Risk Management Proactive - Smith e Merritt).

Livro: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk

Livro: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management

Livro: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners

Livro: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)

Fórum Novo Tópico Fórum sobre Gerenciamento de Risco de Crédito. Meaning of Risk and Risk Events One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a (...) 6   1 comentários The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks i (...) 5   1 comentários Enterprise Risk Management In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespectiv (...) 4   1 comentários Banks have managed the wrong risks Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understandi (...) 4   6 comentários Risk Management in the Electrical Energy Sector Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry. (...) 3   1 comentários Introducing a Loss Event Database Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would (...) 2   Laboratory Biorisk Management I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design (...) 1   Environmental Risk Factors by Saunders Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything i (...) 1   1 comentários What are the Main Procedures of Operational Risk Management? What are the main procedures involved in operational risk management? (...) 1   4 comentários Global Financial Pandemonium The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking in (...) 0   1 comentários Comece um novo tópico no fórum sobre Gerenciamento de Risco de Crédito Compartilhe sua opinião, conhecimento e experiência ou faça uma pergunta (inscreva-se primeiro gratuitamente)

Melhores Práticas Cadastre-se Os tópicos mais bem avaliados sobre Gerenciamento de Risco de Crédito. Aqui você vai encontrar as idéias mais valiosas e sugestões práticas. Risk Versus Uncertainty In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.. (...) 17   9 comentários

Dicas de Especialistas Cadastre-se Conhecimentos avançados sobre Credit Risk Management and RAROC (Inglês). Aqui você encontrará conselhos profissionais de especialistas. The Levels of Risk Risk Hierarchy The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi (...) Critical Success Factors of RM Improve your RM process In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man (...) Strategic versus Financial Risk Management Comparison of Typical Activities STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat (...) Pitfalls of Traditional Risk Analysis Risk Management, Crisis Management In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks (...) Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage Strategic Risk Management Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management (...) Why Society is More Risky than Before Understanding New Risk Categories, Risk Management In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t (...) How to Link Risk Management and Strategy? Strategic Risk Management, Best Practices Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili (...) Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical? Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe (...) Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk Strategic Risk Management, Transparant Risk Management Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be (...) Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) is the rate at which a bank can borrow funds. It is an interest-rate average calc (...)

Fontes de Informação Cadastre-se Várias fontes de informação sobre Gerenciamento de Risco de Crédito. Aqui você encontrará powerpoints, vídeos, notícias, etc. para usar em suas próprias palestras e workshops. Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management Enterprise Risk Management, Risk Management Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2 (...) Open Capital Allocation Using RAROC and EVA RAROC, EVA Equity capital allocation plays a particularly important role for financial institutions such as banks, who issue equity (...) The Risk Management Process in Steps Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present (...) Enterprise Risk Management: Theory and Practice Enterprise Risk Management In this paper, René M., Stulz and Brian W. Nocco explain how enterprise risk management creates value for shareholders. (...) Measuring and Managing Operational Risk in the Financial Sector Financial Sector,Operational Risk This paper by Airane Chapelle a.o. proposes a methodology to analyze the implications of the Advanced Measurement Approa (...) IT Risks List of Typical Risks of IT Projects Very comprehensive list of no less than 217 risks associated with information technology. (...) Operational Risk Management Risk Management A comprehensive presentation about Operational Risk Management. The following points are discussed: - ORM terms - ORM (...) How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What (...) Risk Management in Agricultural Lending Agricultural Risk Management, Micro Finance, Bottom of the Pyramid, Agriculture Risk Management Presentation about Risk Management, especially focused on the Risks in Agricultural Lending. The presentation includes t (...) The Six Basic Questions of Risk Management Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per (...) Risk Management Diagram Risk Management Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int (...)

Links de Pesquisa Cadastre-se Pule automaticamente para outras fontes úteis sobre Gerenciamento de Risco de Crédito. Notícias Vídeos Apresentações Livros Mais

Compare com: Plausibility Theory  |  Strategic Risk Management  |  Real Options  |  CAPM  |  PRVit  |  Z-Score
 

Retorne a o centro de a gerência: Tomada de Decisão e Avaliação  |  Finanças e Investimentos  |  Conhecimento e Ativos Intangíveis  |  Estratégia

Mais Métodos, Modelos e Teorias de Gestão