信用リスク管理とRAROC

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信用リスクとは

信用リスク管理とは何かを定義するには、まず信用リスクの概念を理解する必要があります。 信用リスクは、借り手が信用契約の条件を厳密に遵守しなかったことにより生じるリスクです。 これは、顧客が借金の返済が遅れた場合、返済額が完全に支払われなかった場合、または元本および利息の返済期限が到来したときに返済できなかった場合に発生し、財務上の損失を引き起こし、商業銀行の事業活動を困難にします。

信用リスク管理とは

信用リスク管理は、リスク要因を特定および分析し、リスクのレベルを測定するプロセスです。それにより、信用活動を管理して、信用プロセスにおけるリスクを制限および排除するための対策を選択します。

RAROCは何であるか。 記述

RAROCは収益性の測定および収益性の経営のための危険調節されたframeworkである。 それは危険調節された財政パフォーマンスを測定するための用具である。 そしてそれはビジネス(Strategic Business Units/分割)を渡る収益性の均一概観を提供する。 RORACおよびRARORACのようなRAROCそして関連の概念は(ビジネスラインの)銀行および保険会社の内で主に使用される。 RAROCは経済的な資本への危険調節された利回りのratioと定義される。
 

RAROCの歴史

RAROCの方法の開発はBankers Trustでグループ始められた70年代後期に始まった。 元の考えは損失の指定確率への銀行の預金者および他の債務保有者の露出を限るのに必要な株式資本の量と同様、銀行クレジットの有価証券の危険を、測定することだった。 それ以来、いくつかの他の大きい銀行はRAROC開発した(またはRAROCの良く似たシステムを)。 目標はほとんどの場合作動の活動すべてを支えるのに必要な株式資本の量の量を示すことである。 従来の貸出と同様、料金基づかせ、交換の活動。

RAROCシステムは2つの基本的な理由のための資本を割り当てる: (1)リスク管理および(2)性能評価。 危険経営の為に、個々の事業体への資本を割り当てることの主な目標は銀行の最適の資本構成を定めることである。 このプロセスは各事業体の危険(非持久性)が銀行の総危険と、それ故に、銀行の全面的な資本条件に貢献するかどの位推定することを含む。
パフォーマンス評価の為に、RAROCシステムは事業体に資本を割り当てる。 危険調節された収益率および、最終的に、各事業体の経済的な付加価値を定めるプロセスの一部として。 各事業体の経済的な付加価値は、後で詳しく定義されて、より少ない単位の調節された純所得重要な充満単にである(株式資本の量は単位時間に必須の資本利益率を割り当てた)。 目的はこの場合株主の価値への事業体の貢献を測定することである。 そして従って基礎およびBusiness Unitのレベルで激励補償を有効なCapital budgetingに提供するため。

危険の経済的な資本そして3つのタイプ

経済的な資本は3つの危険率に基づいて帰因する:

• 市価変動の危険、
• クレジット・リスク
• 操作上の危険。

経済的な重要な方法はプロダクト、顧客、業種および他の細分化を渡って応用である場合もある。 ある特定のタイプのパフォーマンスを測定するように要求される。 各ビジネスラインに帰因する生じる資本は財政の理解し、支持できるパフォーマンスを評価し、積極的にビジネス有価証券の構成を経営するためにframeworkを提供する。 これは金融会社が資本の再割当てによって高く戦略的な価値および支持できる利回りを提供する、または長期的な成長および収益性の潜在性とに株主の価値を、可能にするそれらのビジネス増加することを。
 

Economic Profit

経済的利益はRAROCで株式資本の費用を組み込むことによって詳しく説明する。 これは市場に株主の富が創造されているかどうか査定するために要求した会社の株式の器械の把握からの収益率を、基づいている。 経済的利益は株式資本の費用以上各ビジネスラインによって発生する利回りを測定する。 株主の富は資本が銀行の株式資本の費用以上利回りで用いることができれば増加する。 利回りが株式資本の費用を超過しないとき同様に、そして株主の富減少され、その資本のより有効な配置は追求されるべきである。

Risk Managementの価値

有効なRisk Managementは次の次元の価値を構成できる(重大さの順序で多かれ少なかれ):

1. 承諾および防止

   • 自身の構成の危機を避けなさい。
   • 他の組織の危機を避けなさい。
   • corporate governanceの基準に従いなさい。
   • マネジャーの個人的な責任を避けなさい。

2. 作動のパフォーマンス

   • 構成に直面する危険のフルレンジを理解しなさい。
   • 経営策の危険を評価しなさい。
   • 最良の方法を達成しなさい。

3. 企業の評判

   • 企業の評判の保護。

4. 株主の価値強化

   • 重要な割振りを高めなさい。
   • Value Based Managementによって利回りを増進しなさい。

順向のRisk Management

順向のRisk Managementは評価する:

• 危険の起こることの確率、
• 危険のでき事の起動力、
• 危険のでき事、
• 影響の確率、
• 実際に起こる危険前の影響の起動力、(数字、数値: 順向のRisk Management - SmithおよびMerritt)。

本: John B. Caouette， Edward I. Altman - Managing Credit Risk

本: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation， Analysis and Management

本: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners

本: Donald R. van Deventer， Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)

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