ماذا يكون ملائمة المخاطر لعائد راس المال؟ الوصف
ملائمة المخاطر لعائد راس المال إطار معدل / خطر لقياس الربحية وإدارة الربحية. وهو أداة لقياس الأداء المالي المعدل الخطر. وهو يقدم وجهة نظر موحدة عن الربحية خلال الأعمال التجارية - وحدات عمل إستراتيجية / أقسام. . ملائمة المخاطر لعائد راس المال معرف كنسبة العائد المعدل الخطر إلى الرأسمال الاقتصادي.
تاريخ ملائمة المخاطر لعائد راس المال
تطوير منهج ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدأ في أواخر السبعينات، بدأ من قبل مجموعة في المصرفيين. فكرتهم الأصلية كانت أن تقيس خطر حقيبة الاعتماد المصرفي، بالإضافة إلى كمية رأس المال الأصلي الضرورية لتحديد تعرض مودعي البنك وحملة الدين الآخرين إلى احتمال محدد للخسارة. . هدفها في أكثر الحالات تحديد كمية رأس المال الأصلي، والضروري لدعم كل أنشطة التشغيل وأساس الأجر. والأنشطة التجارية بالإضافة إلى الإقراض التقليدي
تخصص أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال لسببين أساسيين : (1) ادارة المخاطر و (2) تقييم الاداء. لأغراض إدارة المخاطرة، الهدف الرئيسي لتخصيص رأس المال لوحدات العمل الفردية أن تقرر التركيب المصرفى المثالي. تتضمن هذه العملية تخمين كمية الخطر (عدم الثبات) لكل وحدة التى تساهم في الخطر الكلي للبنك، وبذلك إلى إحتياجات رأس المال البنك العامة.
لأغراض تقييم الأداء، أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال تعين رأسمال لوحدات العمل. كجزء من عملية تقرير معدل العائد المعدل خطر، وفي النهاية، ضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل. وضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل، تعرف بالتفصيل بالأسفل، ببساطة دخل الوحدة الصافي المعدل أقل من عبء رأس المال - كمية رأس المال الأصلي المخصصة إلى الوحدة فى وقت العائد المطلوب على الأسهم. إن الهدف في هذه الحالة أن تقاس مساهمة وحدة عمل إلى قيمة حامل الأسهم.
، وهكذا، لتوفير قاعدة للرأسمال الفعال يضع ميزانية وتعويض محفز لمستوى وحدة العمل.
الرأسمال الإقتصادي وثلاثة من أنواع الخطر
الرأسمال الإقتصادي يرجع إلى أساس ثلاثة عوامل خطر:
- مخاطر السوق ،
- خطر الائتمان
- خطر التشغيل.
المنهجيات الكبيرة الاقتصادية يمكن أن تطبق عبر المنتجات، الزبائن، خطوط العمل والاقسام الأخرى. كما هو مطلوب لقياس بعض أنواع الأداء. فنسبة رأسمال الناتج ترجع إلى كل خط عمل يزود الإطار المالي لفهم وتقييم الأداء المستمر ولإدارة تركيب حقيبة العمل بشكل نشيط. هذا ويمكن لشركة مالية لزيادة قيمة حامل الأسهم، بإعادة تخصيص رأسمال إلى تلك الأعمال التجارية التي تزود قيمة إستراتيجية عالية وعائدات مستمرة، أو بإمكانية الربحية والنمو الطويل الأجل.
الربح الإقتصادي
يتوسع الربح الإقتصادي على ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدمج تكلفة رأس المال الأصلي. استناداً على السوق التى تطلب معدل عائد على حصة أسهم الشركة، وللتقييم سواء لثروة حامل الأسهم المصنعة ام لا.
ولقياس عائد الربح الإقتصادي المتولدة بكل خط عمل لزيادة تكلفة رأس المال الأصلي. ثروة حامل أسهم متزايدة إذا كان رأس المال يمكن أن يستخدم في عائد لزيادة تكلفة بنك رأس المال الأصلي. بنفس الطريقة، متى كانت العائدات لا تتجاوز تكلفة رأس المال الأصلي، فثروة حامل أسهم تقل وانتشار فعالية أكثر لذلك الرأسمال يجب أن يكون مطلوب.
قيمة إدارة المخاطرة
إدارة المخاطرة الكفؤ يمكن أن تشكل قيمة في الأبعاد التالية - بأهمية أكثر أو أقل:
-
الالتزام والمنع
- تفادى الأزمات في المنظمة الخاصة.
- تفادى الأزمات في المنظمات الأخرى.
- الامتثال إلى معايير إدارة الشركة.
- تفادى المسئولية الشخصية من المديرين.
-
تشغيل الأداء
- فهم المدى الكامل من الخطر الذي يواجه المنظمة.
- تقييم الأخطار الإستراتيجية للعمل.
- إنجاز أفضل الممارسات.
-
السمعة المتعلقة بالشركات
- حماية السمعة المتعلقة بالشركات.
-
تحسين قيمة حامل أسهم
- تحسين رأس المال المخصص.
- تحسين العائدات من خلال القيمة المستندة على الإدارة.
إدارة مخاطرة النشاط المؤيد
ادارة مخاطرة النشاط المؤيد تقيمه:
- احتمال حدوث الخطر ،
- قيادة حدث خطر،
- أحداث الخطر،
- احتمال الصدمة،
- تأثير صدمة الدافعات ، قبل الخطر واقعيّا يتمّ © شكل:
كتاب: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk - 
كتاب: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -
كتاب: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -
كتاب: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -
| |
 Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would like to soon run the first workshops, where I will explain and describe what is the loss database and it's purpose to the ...
|
|
|
|
| |
| |
Enterprise Risk Management
In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespective of the type. Enterprise risk management take appreciation of any different risks that are inherent within corporations. I...
|
|
|
|
| |
| |
Global Financial Pandemonium
The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking inward and listening deeply to the inner voice that serves as the connector and witness to it's creator, who holds the world financi...
|
|
|
|
| |
| |
Banks have managed the wrong risks
Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understanding and managing their market risks, credit risks and operational risks in tremendous detail.
At the same time they have compl...
|
|
|
|
| |
| |
Meaning of Risk and Risk Events
One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes.
A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk. Its critical factors are:
1. Probability (the probability of the risk event happening), sub factors:
1A. Fa...
|
|
|
|
| |
|
|
|
ادارة المخاطر و ملا المجموعة ذات الاهتمام المشترك
|
|
|
|
ادارة المخاطر و ملا تعلم & احداث
|
|
|
| |
 Risk Versus Uncertainty
In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.....
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
The Levels of Risk
The following hierarchy describes risks types from global down to project level:
1. World system risks: political conditions, war, trade r...
Usage, application:Risk Hierarchy
|
|
|
|
|
| |
|
|
Critical Success Factors of RM
In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk management in a firm. Here...
Usage, application:Improve your RM process
|
|
|
|
|
| |
|
|
Strategic versus Financial Risk Management
STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities:
1. Risk Identification: identification and clas...
Usage, application:Comparison of Typical Activities
|
|
|
|
|
| |
|
|
Pitfalls of Traditional Risk Analysis
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks analysis. The authors ...
Usage, application:Risk Management, Crisis Management
|
|
|
|
|
| |
|
|
Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage, application:Strategic Risk Management
|
|
|
|
|
| |
|
|
Why Society is More Risky than Before
In his 1992 book "
|
|
|
|
| |
|
|
How to Link Risk Management and Strategy?
Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage, application:Strategic Risk Management, Best Practices
|
|
|
|
|
| |
|
|
Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?
The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Ferguson (2014) wonders when exp...
Usage, application:Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility
|
|
|
|
|
| |
|
|
Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk
Risk is an essential part of any investment.
Modern organizations are giving more attention to their risk profile to better protect their ...
Usage, application:Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
أخبار
ادارة الم
|
|
|
|
| |
أخبار
ادارة الم
|
|
|
|
| |
فيديو
ادارة الم
|
|
|
|
| |
فيديو
ادارة الم
|
|
|
|
| |
عروض
ادارة الم
|
|
|
|
| |
عروض
ادارة الم
|
|
|
|
| |
ويكيبيديا
ادارة الم
|
|
|
|
| |
ويكيبيديا
ادارة الم
|
|
|
|
|
|
قارن مع: Plausibility Theory نظرية الاحتماليّة | Strategic Risk Management Slywotzky ادارة المخاطر الاستراتيجيّة لسلووتزكي | Real Options البدائل الحقيقية | CAPM نموذج تسعيير اصل راس المال | PRVit أداء المخاطر وتكنولوجيا تقييم الاستثمار | Z-Score سجل زد
العودة لقائمة الادارة: اتخاذ القرار و التقييم | التمويل و الاستثمار | المعرفة و الادارة الغير محسوسة | الاستراتيجية
العديد من مناهج و نماذج و نظريات فى الادارة
|
|
|
|
Special Interest Group Leader
|
|
|
|
|
|
