ادارة المخاطر و ملائمة المخاطر لعائد راس المال

مركز المعرفة

   

تحليّل قيمة المخاطر. شرح ملائمة المخاطر لعائد راس المال. ملائمة المخاطر لعائد راس المال

محتويات

العضوية المتميزة

ماذا يكون ملائمة المخاطر لعائد راس المال؟ الوصف

ملائمة المخاطر لعائد راس المال إطار معدل / خطر لقياس الربحية وإدارة الربحية. وهو أداة لقياس الأداء المالي المعدل الخطر. وهو يقدم وجهة نظر موحدة عن الربحية خلال الأعمال التجارية - وحدات عمل إستراتيجية / أقسام. . ملائمة المخاطر لعائد راس المال معرف كنسبة العائد المعدل الخطر إلى الرأسمال الاقتصادي.
 

تاريخ ملائمة المخاطر لعائد راس المال

تطوير منهج ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدأ في أواخر السبعينات، بدأ من قبل مجموعة في المصرفيين. فكرتهم الأصلية كانت أن تقيس خطر حقيبة الاعتماد المصرفي، بالإضافة إلى كمية رأس المال الأصلي الضرورية لتحديد تعرض مودعي البنك وحملة الدين الآخرين إلى احتمال محدد للخسارة.   .   هدفها في أكثر الحالات تحديد كمية رأس المال الأصلي، والضروري لدعم كل أنشطة التشغيل وأساس الأجر. والأنشطة التجارية بالإضافة إلى الإقراض التقليدي


تخصص أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال لسببين أساسيين : (1) ادارة المخاطر و (2) تقييم الاداء. لأغراض إدارة المخاطرة، الهدف الرئيسي لتخصيص رأس المال لوحدات العمل الفردية أن تقرر التركيب المصرفى المثالي. تتضمن هذه العملية تخمين كمية الخطر (عدم الثبات) لكل وحدة التى تساهم في الخطر الكلي للبنك، وبذلك إلى إحتياجات رأس المال البنك العامة.
لأغراض تقييم الأداء، أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال تعين رأسمال لوحدات العمل. كجزء من عملية تقرير معدل العائد المعدل خطر، وفي النهاية، ضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل. وضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل، تعرف بالتفصيل بالأسفل، ببساطة دخل الوحدة الصافي المعدل أقل من عبء رأس المال - كمية رأس المال الأصلي المخصصة إلى الوحدة فى وقت العائد المطلوب على الأسهم. إن الهدف في هذه الحالة أن تقاس مساهمة وحدة عمل إلى قيمة حامل الأسهم. ، وهكذا، لتوفير قاعدة للرأسمال الفعال يضع ميزانية وتعويض محفز لمستوى وحدة العمل.


الرأسمال الإقتصادي وثلاثة من أنواع الخطر

الرأسمال الإقتصادي يرجع إلى أساس ثلاثة عوامل خطر:

  • مخاطر السوق ،
  • خطر الائتمان
  • خطر التشغيل.

المنهجيات الكبيرة الاقتصادية يمكن أن تطبق عبر المنتجات، الزبائن، خطوط العمل والاقسام الأخرى. كما هو مطلوب لقياس بعض أنواع الأداء. فنسبة رأسمال الناتج ترجع إلى كل خط عمل يزود الإطار المالي لفهم وتقييم الأداء المستمر ولإدارة تركيب حقيبة العمل بشكل نشيط. هذا ويمكن لشركة مالية لزيادة قيمة حامل الأسهم، بإعادة تخصيص رأسمال إلى تلك الأعمال التجارية التي تزود قيمة إستراتيجية عالية وعائدات مستمرة، أو بإمكانية الربحية والنمو الطويل الأجل.
 

الربح الإقتصادي

يتوسع الربح الإقتصادي على ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدمج تكلفة رأس المال الأصلي. استناداً على السوق التى تطلب معدل عائد على حصة أسهم الشركة، وللتقييم سواء لثروة حامل الأسهم المصنعة ام لا. ولقياس عائد الربح الإقتصادي المتولدة بكل خط عمل لزيادة تكلفة رأس المال الأصلي. ثروة حامل أسهم متزايدة إذا كان رأس المال يمكن أن يستخدم في عائد لزيادة تكلفة بنك رأس المال الأصلي. بنفس الطريقة، متى كانت العائدات لا تتجاوز تكلفة رأس المال الأصلي، فثروة حامل أسهم تقل وانتشار فعالية أكثر لذلك الرأسمال يجب أن يكون مطلوب.


قيمة إدارة المخاطرة

إدارة المخاطرة الكفؤ يمكن أن تشكل قيمة في الأبعاد التالية - بأهمية أكثر أو أقل:

  1. الالتزام والمنعتمهيديّة الادارةالادارونالادارةالادارات نموذج

    • تفادى الأزمات في المنظمة الخاصة.
    • تفادى الأزمات في المنظمات الأخرى.
    • الامتثال إلى معايير إدارة الشركة.
    • تفادى المسئولية الشخصية من المديرين.
  2. تشغيل الأداء

    • فهم المدى الكامل من الخطر الذي يواجه المنظمة.
    • تقييم الأخطار الإستراتيجية للعمل.
    • إنجاز أفضل الممارسات.
  3. السمعة المتعلقة بالشركات

    • حماية السمعة المتعلقة بالشركات.
  4. تحسين قيمة حامل أسهم

    • تحسين رأس المال المخصص.
    • تحسين العائدات من خلال القيمة المستندة على الإدارة.

إدارة مخاطرة النشاط المؤيد

ادارة مخاطرة النشاط المؤيد تقيمه:

  • احتمال حدوث الخطر ،
  • قيادة حدث خطر،
  • أحداث الخطر،
  • احتمال الصدمة،
  • تأثير صدمة الدافعات ، قبل الخطر واقعيّا يتمّ © شكل:

كتاب: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

كتاب: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

كتاب: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

كتاب: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -


ادارة المخاطر و ملا المجموعة ذات الاهتمام المشترك


المجموعة ذات الاهتمام المشترك (29 أعضاء)


ادارة المخاطر و ملا المنتدى  

المواضيع الأخيرة

  تفاعل مع الموضوع السابق      
 
  List of Typical Project Risks      
 
  Environmental Risk Factors by Saunders      
 
  Introducing a Loss Event Database      
 

أفضل الممارسات - ادارة المخاطر و ملا
  Risk Versus Uncertainty
     
 
  Meaning of Risk and Risk Events
     
 
  Banks have managed the wrong risks
     
 
  Enterprise Risk Management
     
 



كل ما تحتاج لمعرفته حول الإدارة


  Risk Management in the Electrical Energy Sector
     
 
  What are the Main Procedures of Operational Risk Management?
     
 
  Global Financial Pandemonium
     
 

Expert Tips - ENG - Risk Management and RAROC
 

The Levels of Risk

 
 
 

Critical Success Factors of RM

 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

 
 
 

Why Society is More Risky than Before

 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

 
 



تطوير نفسك في إدارة الأعمال والإدارة



المراجع - ادارة المخاطر و ملا
 

أخبار  ادارة الم


     
 

أخبار  ادارة الم


     
 

فيديو  ادارة الم


     
 

فيديو  ادارة الم


     
 

عروض  ادارة الم


     
 

عروض  ادارة الم


     
 

ويكيبيديا  ادارة الم


     
 

ويكيبيديا  ادارة الم


     



تسريع حياتك المهنية فى الادارة



قارن مع: Plausibility Theory نظرية الاحتماليّة   |  Strategic Risk Management Slywotzky ادارة المخاطر الاستراتيجيّة لسلووتزكي   |  Real Options البدائل الحقيقية   |  CAPM نموذج تسعيير اصل راس المال   |  PRVit أداء المخاطر وتكنولوجيا تقييم الاستثمار   |  Z-Score سجل زد
 

العودة لقائمة الادارة: اتخاذ القرار و التقييم  |  التمويل و الاستثمار  |  المعرفة و الادارة الغير محسوسة  |  الاستراتيجية


العديد من مناهج و نماذج و نظريات فى الادارة

Special Interest Group Leader

















شروط الخدمة | الخصوصية | وصلة لنا / استشهد بنا | الإعلان | الاقتراحات | حول وان تو مانج
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 -- آخر تحديث : 16-10-2018 . جميع الأسماء ™ لأصحابه.