إدارة مخاطر الائتمان و RAROC

مركز المعرفة

ما هي مخاطر الائتمان؟

لتحديد إدارة مخاطر الائتمان ، يجب أن نفهم أولاً مفهوم مخاطر الائتمان. مخاطر الائتمان هي المخاطر الناشئة عن عدم التزام المقترض بصرامة بشروط عقد الائتمان. قد يحدث هذا عندما يتأخر العميل في سداد الديون ، أو لا يسدد مبلغ الدين بالكامل أو يفشل في سداد الدين عندما يكون المبلغ الأصلي ومبالغ الفائدة مستحقة ، مما يتسبب في خسائر مالية وصعوبات في الأنشطة التجارية للبنوك التجارية.

ما هي إدارة مخاطر الائتمان؟

إدارة مخاطر الائتمان هي عملية تحديد وتحليل عوامل الخطر ، وقياس مستوى المخاطر ، وبالتالي اختيار التدابير لإدارة أنشطة الائتمان للحد من المخاطر في عملية الائتمان والقضاء عليها.

ماذا يكون ملائمة المخاطر لعائد راس المال؟ الوصف

ملائمة المخاطر لعائد راس المال إطار معدل / خطر لقياس الربحية وإدارة الربحية. وهو أداة لقياس الأداء المالي المعدل الخطر. وهو يقدم وجهة نظر موحدة عن الربحية خلال الأعمال التجارية - وحدات عمل إستراتيجية / أقسام. . ملائمة المخاطر لعائد راس المال معرف كنسبة العائد المعدل الخطر إلى الرأسمال الاقتصادي.
 

تاريخ ملائمة المخاطر لعائد راس المال

تطوير منهج ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدأ في أواخر السبعينات، بدأ من قبل مجموعة في المصرفيين. فكرتهم الأصلية كانت أن تقيس خطر حقيبة الاعتماد المصرفي، بالإضافة إلى كمية رأس المال الأصلي الضرورية لتحديد تعرض مودعي البنك وحملة الدين الآخرين إلى احتمال محدد للخسارة.   .   هدفها في أكثر الحالات تحديد كمية رأس المال الأصلي، والضروري لدعم كل أنشطة التشغيل وأساس الأجر. والأنشطة التجارية بالإضافة إلى الإقراض التقليدي

تخصص أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال لسببين أساسيين : (1) ادارة المخاطر و (2) تقييم الاداء. لأغراض إدارة المخاطرة، الهدف الرئيسي لتخصيص رأس المال لوحدات العمل الفردية أن تقرر التركيب المصرفى المثالي. تتضمن هذه العملية تخمين كمية الخطر (عدم الثبات) لكل وحدة التى تساهم في الخطر الكلي للبنك، وبذلك إلى إحتياجات رأس المال البنك العامة.
لأغراض تقييم الأداء، أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال تعين رأسمال لوحدات العمل. كجزء من عملية تقرير معدل العائد المعدل خطر، وفي النهاية، ضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل. وضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل، تعرف بالتفصيل بالأسفل، ببساطة دخل الوحدة الصافي المعدل أقل من عبء رأس المال - كمية رأس المال الأصلي المخصصة إلى الوحدة فى وقت العائد المطلوب على الأسهم. إن الهدف في هذه الحالة أن تقاس مساهمة وحدة عمل إلى قيمة حامل الأسهم. ، وهكذا، لتوفير قاعدة للرأسمال الفعال يضع ميزانية وتعويض محفز لمستوى وحدة العمل.

الرأسمال الإقتصادي وثلاثة من أنواع الخطر

الرأسمال الإقتصادي يرجع إلى أساس ثلاثة عوامل خطر:

• مخاطر السوق ،
• خطر الائتمان
• خطر التشغيل.

المنهجيات الكبيرة الاقتصادية يمكن أن تطبق عبر المنتجات، الزبائن، خطوط العمل والاقسام الأخرى. كما هو مطلوب لقياس بعض أنواع الأداء. فنسبة رأسمال الناتج ترجع إلى كل خط عمل يزود الإطار المالي لفهم وتقييم الأداء المستمر ولإدارة تركيب حقيبة العمل بشكل نشيط. هذا ويمكن لشركة مالية لزيادة قيمة حامل الأسهم، بإعادة تخصيص رأسمال إلى تلك الأعمال التجارية التي تزود قيمة إستراتيجية عالية وعائدات مستمرة، أو بإمكانية الربحية والنمو الطويل الأجل.
 

الربح الإقتصادي

يتوسع الربح الإقتصادي على ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدمج تكلفة رأس المال الأصلي. استناداً على السوق التى تطلب معدل عائد على حصة أسهم الشركة، وللتقييم سواء لثروة حامل الأسهم المصنعة ام لا. ولقياس عائد الربح الإقتصادي المتولدة بكل خط عمل لزيادة تكلفة رأس المال الأصلي. ثروة حامل أسهم متزايدة إذا كان رأس المال يمكن أن يستخدم في عائد لزيادة تكلفة بنك رأس المال الأصلي. بنفس الطريقة، متى كانت العائدات لا تتجاوز تكلفة رأس المال الأصلي، فثروة حامل أسهم تقل وانتشار فعالية أكثر لذلك الرأسمال يجب أن يكون مطلوب.

قيمة إدارة المخاطرة

إدارة المخاطرة الكفؤ يمكن أن تشكل قيمة في الأبعاد التالية - بأهمية أكثر أو أقل:

1. الالتزام والمنع

   • تفادى الأزمات في المنظمة الخاصة.
   • تفادى الأزمات في المنظمات الأخرى.
   • الامتثال إلى معايير إدارة الشركة.
   • تفادى المسئولية الشخصية من المديرين.

2. تشغيل الأداء

   • فهم المدى الكامل من الخطر الذي يواجه المنظمة.
   • تقييم الأخطار الإستراتيجية للعمل.
   • إنجاز أفضل الممارسات.

3. السمعة المتعلقة بالشركات

   • حماية السمعة المتعلقة بالشركات.

4. تحسين قيمة حامل أسهم

   • تحسين رأس المال المخصص.
   • تحسين العائدات من خلال القيمة المستندة على الإدارة.

إدارة مخاطرة النشاط المؤيد

ادارة مخاطرة النشاط المؤيد تقيمه:

• احتمال حدوث الخطر ،
• قيادة حدث خطر،
• أحداث الخطر،
• احتمال الصدمة،
• تأثير صدمة الدافعات ، قبل الخطر واقعيّا يتمّ © شكل:

كتاب: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk

كتاب: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management

كتاب: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners

كتاب: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance)

المنتدى موضوع جديد إدارة مخاطر الائتمان المنتدى. 🔥 جديد تفاعل مع الموضوع السابق اين يكمن الفرق بين ادارة المخاطر وادارة الازمات من المنظور الاقتا (...) 0   Meaning of Risk and Risk Events One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a (...) 6   1 تعليقات The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks i (...) 5   1 تعليقات Enterprise Risk Management In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespectiv (...) 4   1 تعليقات Banks have managed the wrong risks Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understandi (...) 4   6 تعليقات Risk Management in the Electrical Energy Sector Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry. (...) 3   1 تعليقات Introducing a Loss Event Database Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would (...) 2   Laboratory Biorisk Management I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design (...) 1   Environmental Risk Factors by Saunders Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything i (...) 1   1 تعليقات What are the Main Procedures of Operational Risk Management? What are the main procedures involved in operational risk management? (...) 1   4 تعليقات Global Financial Pandemonium The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking in (...) 0   1 تعليقات ابدأ موضوع منتدى جديد حول إدارة مخاطر الائتمان اكتب نصيحتك ، فكرة ، تعليق أو سؤال هنا (قم بالتسجيل مجانًا أولاً)

أفضل الممارسات تصبح عضوا مواضيع المناقشة الأعلى تصنيفا حول إدارة مخاطر الائتمان. ستجد هنا أهم الأفكار والاقتراحات العملية. Risk Versus Uncertainty In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.. (...) 17   9 تعليقات

نصائح خبير تصبح عضوا رؤى متقدمة حول Credit Risk Management and RAROC (الإنجليزية). ستجد هنا نصائح مهنية من قبل خبراء. The Levels of Risk Risk Hierarchy The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi (...) Critical Success Factors of RM Improve your RM process In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man (...) Strategic versus Financial Risk Management Comparison of Typical Activities STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat (...) Pitfalls of Traditional Risk Analysis Risk Management, Crisis Management In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks (...) Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage Strategic Risk Management Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management (...) Why Society is More Risky than Before Understanding New Risk Categories, Risk Management In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity�, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t (...) How to Link Risk Management and Strategy? Strategic Risk Management, Best Practices Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili (...) Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical? Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility The financial crisis of 2008 has been partly the result of managers and executives taking excessive risks. That's why Fe (...) Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk Strategic Risk Management, Transparant Risk Management Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be (...) Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR London Inter-bank Offered Rate (LIBOR) is the rate at which a bank can borrow funds. It is an interest-rate average calc (...)

مصادر المعلومات تصبح عضوا مصادر المعلومات المختلفة المتعلقة إدارة مخاطر الائتمان. هنا سوف تجد POWERPOINTS، وأشرطة الفيديو، والأخبار، وما إلى ذلك لاستخدامها في المحاضرات وورش العمل الخاصة بك. Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management Enterprise Risk Management, Risk Management Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2 (...) Open Capital Allocation Using RAROC and EVA RAROC, EVA Equity capital allocation plays a particularly important role for financial institutions such as banks, who issue equity (...) The Risk Management Process in Steps Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present (...) Enterprise Risk Management: Theory and Practice Enterprise Risk Management In this paper, Ren� M., Stulz and Brian W. Nocco explain how enterprise risk management creates value for shareholders. (...) Measuring and Managing Operational Risk in the Financial Sector Financial Sector,Operational Risk This paper by Airane Chapelle a.o. proposes a methodology to analyze the implications of the Advanced Measurement Approa (...) IT Risks List of Typical Risks of IT Projects Very comprehensive list of no less than 217 risks associated with information technology. (...) Operational Risk Management Risk Management A comprehensive presentation about Operational Risk Management. The following points are discussed: - ORM terms - ORM (...) How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What (...) Risk Management in Agricultural Lending Agricultural Risk Management, Micro Finance, Bottom of the Pyramid, Agriculture Risk Management Presentation about Risk Management, especially focused on the Risks in Agricultural Lending. The presentation includes t (...) The Six Basic Questions of Risk Management Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per (...) Risk Management Diagram Risk Management Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int (...)

روابط لمزيد من البحث تصبح عضوا القفز تلقائيًا إلى مصادر مفيدة أخرى بخصوص إدارة مخاطر الائتمان. أخبار فيديو عروض الكتب ويكيبيديا

قارن مع: Plausibility Theory نظرية الاحتماليّة   |  Strategic Risk Management Slywotzky ادارة المخاطر الاستراتيجيّة لسلووتزكي   |  Real Options البدائل الحقيقية   |  CAPM نموذج تسعيير اصل راس المال   |  PRVit أداء المخاطر وتكنولوجيا تقييم الاستثمار   |  Z-Score سجل زد
 

العودة لقائمة الادارة: اتخاذ القرار و التقييم  |  التمويل و الاستثمار  |  المعرفة و الادارة الغير محسوسة  |  الاستراتيجية

العديد من مناهج و نماذج و نظريات فى الادارة