إدارة مخاطر الائتمان و RAROC

مركز المعرفة






الملخص ، المنتدى ، أفضل الممارسات ، نصائح الخبراء والموارد.


ما هي مخاطر الائتمان؟

لتحديد إدارة مخاطر الائتمان ، يجب أن نفهم أولاً مفهوم مخاطر الائتمان. مخاطر الائتمان هي المخاطر الناشئة عن عدم التزام المقترض بصرامة بشروط عقد الائتمان. قد يحدث هذا عندما يتأخر العميل في سداد الديون ، أو لا يسدد مبلغ الدين بالكامل أو يفشل في سداد الدين عندما يكون المبلغ الأصلي ومبالغ الفائدة مستحقة ، مما يتسبب في خسائر مالية وصعوبات في الأنشطة التجارية للبنوك التجارية.


ما هي إدارة مخاطر الائتمان؟

إدارة مخاطر الائتمان هي عملية تحديد وتحليل عوامل الخطر ، وقياس مستوى المخاطر ، وبالتالي اختيار التدابير لإدارة أنشطة الائتمان للحد من المخاطر في عملية الائتمان والقضاء عليها.


ماذا يكون ملائمة المخاطر لعائد راس المال؟ الوصف

ملائمة المخاطر لعائد راس المال إطار معدل / خطر لقياس الربحية وإدارة الربحية. وهو أداة لقياس الأداء المالي المعدل الخطر. وهو يقدم وجهة نظر موحدة عن الربحية خلال الأعمال التجارية - وحدات عمل إستراتيجية / أقسام. . ملائمة المخاطر لعائد راس المال معرف كنسبة العائد المعدل الخطر إلى الرأسمال الاقتصادي.
 

تاريخ ملائمة المخاطر لعائد راس المال

تطوير منهج ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدأ في أواخر السبعينات، بدأ من قبل مجموعة في المصرفيين. فكرتهم الأصلية كانت أن تقيس خطر حقيبة الاعتماد المصرفي، بالإضافة إلى كمية رأس المال الأصلي الضرورية لتحديد تعرض مودعي البنك وحملة الدين الآخرين إلى احتمال محدد للخسارة.   .   هدفها في أكثر الحالات تحديد كمية رأس المال الأصلي، والضروري لدعم كل أنشطة التشغيل وأساس الأجر. والأنشطة التجارية بالإضافة إلى الإقراض التقليدي


تخصص أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال لسببين أساسيين : (1) ادارة المخاطر و (2) تقييم الاداء. لأغراض إدارة المخاطرة، الهدف الرئيسي لتخصيص رأس المال لوحدات العمل الفردية أن تقرر التركيب المصرفى المثالي. تتضمن هذه العملية تخمين كمية الخطر (عدم الثبات) لكل وحدة التى تساهم في الخطر الكلي للبنك، وبذلك إلى إحتياجات رأس المال البنك العامة.
لأغراض تقييم الأداء، أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال تعين رأسمال لوحدات العمل. كجزء من عملية تقرير معدل العائد المعدل خطر، وفي النهاية، ضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل. وضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل، تعرف بالتفصيل بالأسفل، ببساطة دخل الوحدة الصافي المعدل أقل من عبء رأس المال - كمية رأس المال الأصلي المخصصة إلى الوحدة فى وقت العائد المطلوب على الأسهم. إن الهدف في هذه الحالة أن تقاس مساهمة وحدة عمل إلى قيمة حامل الأسهم. ، وهكذا، لتوفير قاعدة للرأسمال الفعال يضع ميزانية وتعويض محفز لمستوى وحدة العمل.


الرأسمال الإقتصادي وثلاثة من أنواع الخطر

الرأسمال الإقتصادي يرجع إلى أساس ثلاثة عوامل خطر:

  • مخاطر السوق ،
  • خطر الائتمان
  • خطر التشغيل.

المنهجيات الكبيرة الاقتصادية يمكن أن تطبق عبر المنتجات، الزبائن، خطوط العمل والاقسام الأخرى. كما هو مطلوب لقياس بعض أنواع الأداء. فنسبة رأسمال الناتج ترجع إلى كل خط عمل يزود الإطار المالي لفهم وتقييم الأداء المستمر ولإدارة تركيب حقيبة العمل بشكل نشيط. هذا ويمكن لشركة مالية لزيادة قيمة حامل الأسهم، بإعادة تخصيص رأسمال إلى تلك الأعمال التجارية التي تزود قيمة إستراتيجية عالية وعائدات مستمرة، أو بإمكانية الربحية والنمو الطويل الأجل.
 

الربح الإقتصادي

يتوسع الربح الإقتصادي على ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدمج تكلفة رأس المال الأصلي. استناداً على السوق التى تطلب معدل عائد على حصة أسهم الشركة، وللتقييم سواء لثروة حامل الأسهم المصنعة ام لا. ولقياس عائد الربح الإقتصادي المتولدة بكل خط عمل لزيادة تكلفة رأس المال الأصلي. ثروة حامل أسهم متزايدة إذا كان رأس المال يمكن أن يستخدم في عائد لزيادة تكلفة بنك رأس المال الأصلي. بنفس الطريقة، متى كانت العائدات لا تتجاوز تكلفة رأس المال الأصلي، فثروة حامل أسهم تقل وانتشار فعالية أكثر لذلك الرأسمال يجب أن يكون مطلوب.


قيمة إدارة المخاطرة

إدارة المخاطرة الكفؤ يمكن أن تشكل قيمة في الأبعاد التالية - بأهمية أكثر أو أقل:

  1. الالتزام والمنعتمهيديّة الادارةالادارونالادارةالادارات نموذج

    • تفادى الأزمات في المنظمة الخاصة.
    • تفادى الأزمات في المنظمات الأخرى.
    • الامتثال إلى معايير إدارة الشركة.
    • تفادى المسئولية الشخصية من المديرين.
  2. تشغيل الأداء

    • فهم المدى الكامل من الخطر الذي يواجه المنظمة.
    • تقييم الأخطار الإستراتيجية للعمل.
    • إنجاز أفضل الممارسات.
  3. السمعة المتعلقة بالشركات

    • حماية السمعة المتعلقة بالشركات.
  4. تحسين قيمة حامل أسهم

    • تحسين رأس المال المخصص.
    • تحسين العائدات من خلال القيمة المستندة على الإدارة.

إدارة مخاطرة النشاط المؤيد

ادارة مخاطرة النشاط المؤيد تقيمه:

  • احتمال حدوث الخطر ،
  • قيادة حدث خطر،
  • أحداث الخطر،
  • احتمال الصدمة،
  • تأثير صدمة الدافعات ، قبل الخطر واقعيّا يتمّ © شكل:

كتاب: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

كتاب: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

كتاب: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

كتاب: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -


إدارة مخاطر الائتمان المجموعة ذات الاهتمام المشترك


المجموعة ذات الاهتمام المشترك (34 أعضاء)


إدارة مخاطر الائتمان المنتدى  

مناقشات حول إدارة مخاطر الائتمان.


🔥 جديد تفاعل مع الموضوع السابق
اين يكمن الفرق بين ادارة المخاطر وادارة الازمات من المنظور الاقتا (...)
 
 
 
 
The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade
What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks in in (...)
 
 
 
 
Introducing a Loss Event Database
Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would (...)
 
 
 
 
Laboratory Biorisk Management
I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design (...)
 
 
 
 
Environmental Risk Factors by Saunders
Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything i (...)
 
 
 
 

أفضل الممارسات حول إدارة مخاطر الائتمان

هنا ستجد أكثر المناقشات قيمة من الماضي.


🥇 Risk Versus Uncertainty
In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.. (...)
 
 
 
 
🥈 List of Typical Project Risks
Anyone have a good list of typical risks to consider when creating a project risk plan. Thanks... (...)
 
 
 
 
🥉 Meaning of Risk and Risk Events
One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk (...)
 
 
 
 
Enterprise Risk Management
In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespectiv (...)
 
 
 
 
Banks have managed the wrong risks
Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understandi (...)
 
 
 
 
Risk Management in the Electrical Energy Sector
Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry. (...)
 
 
 
 
What are the Main Procedures of Operational Risk Management?
What are the main procedures involved in operational risk management? (...)
 
 
 
 
Global Financial Pandemonium
The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking in (...)
 
 
 
 

نصائح خبير حول Credit Risk Management and RAROC (الإنجليزية)

هنا سوف تجد النصائح من قبل الخبراء.


The Levels of Risk

Risk Hierarchy (...)
   
 
 
 

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process (...)
   
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities (...)
   
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management (...)
   
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management (...)
   
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management (...)
   
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices (...)
   
 
 
 

Moral Intensity: When Will a Decision Be Seen as Unethical?

Risk Management, Business Ethics, Ethical Decision-making, Crisis Management, Corporate Responsibility (...)
   
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management (...)
   
 
 
 

Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates

Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR (...)
   
 
 
 

مصادر المعلومات  إدارة مخاطر الائتمان

ستجد هنا عروض باوربوينت ومقاطع الفيديو والأخبار وما إلى ذلك.



قارن مع: Plausibility Theory نظرية الاحتماليّة   |  Strategic Risk Management Slywotzky ادارة المخاطر الاستراتيجيّة لسلووتزكي   |  Real Options البدائل الحقيقية   |  CAPM نموذج تسعيير اصل راس المال   |  PRVit أداء المخاطر وتكنولوجيا تقييم الاستثمار   |  Z-Score سجل زد
 

العودة لقائمة الادارة: اتخاذ القرار و التقييم  |  التمويل و الاستثمار  |  المعرفة و الادارة الغير محسوسة  |  الاستراتيجية


العديد من مناهج و نماذج و نظريات فى الادارة

Special Interest Group Leader

أنت هنا؟ اشترك مجانا


 


شروط الخدمة | الخصوصية | وصلة لنا / استشهد بنا | الإعلان | الاقتراحات | حول وان تو مانج
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 -- آخر تحديث : 4-7-2020 . جميع الأسماء ™ لأصحابه.