إدارة مخاطر الائتمان و RAROC

مركز المعرفة

ما هي مخاطر الائتمان؟

لتحديد إدارة مخاطر الائتمان ، يجب أن نفهم أولاً مفهوم مخاطر الائتمان. مخاطر الائتمان هي المخاطر الناشئة عن عدم التزام المقترض بصرامة بشروط عقد الائتمان. قد يحدث هذا عندما يتأخر العميل في سداد الديون ، أو لا يسدد مبلغ الدين بالكامل أو يفشل في سداد الدين عندما يكون المبلغ الأصلي ومبالغ الفائدة مستحقة ، مما يتسبب في خسائر مالية وصعوبات في الأنشطة التجارية للبنوك التجارية.

ما هي إدارة مخاطر الائتمان؟

إدارة مخاطر الائتمان هي عملية تحديد وتحليل عوامل الخطر ، وقياس مستوى المخاطر ، وبالتالي اختيار التدابير لإدارة أنشطة الائتمان للحد من المخاطر في عملية الائتمان والقضاء عليها.

ماذا يكون ملائمة المخاطر لعائد راس المال؟ الوصف

ملائمة المخاطر لعائد راس المال إطار معدل / خطر لقياس الربحية وإدارة الربحية. وهو أداة لقياس الأداء المالي المعدل الخطر. وهو يقدم وجهة نظر موحدة عن الربحية خلال الأعمال التجارية - وحدات عمل إستراتيجية / أقسام. . ملائمة المخاطر لعائد راس المال معرف كنسبة العائد المعدل الخطر إلى الرأسمال الاقتصادي.
 

تاريخ ملائمة المخاطر لعائد راس المال

تطوير منهج ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدأ في أواخر السبعينات، بدأ من قبل مجموعة في المصرفيين. فكرتهم الأصلية كانت أن تقيس خطر حقيبة الاعتماد المصرفي، بالإضافة إلى كمية رأس المال الأصلي الضرورية لتحديد تعرض مودعي البنك وحملة الدين الآخرين إلى احتمال محدد للخسارة.   .   هدفها في أكثر الحالات تحديد كمية رأس المال الأصلي، والضروري لدعم كل أنشطة التشغيل وأساس الأجر. والأنشطة التجارية بالإضافة إلى الإقراض التقليدي

تخصص أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال لسببين أساسيين : (1) ادارة المخاطر و (2) تقييم الاداء. لأغراض إدارة المخاطرة، الهدف الرئيسي لتخصيص رأس المال لوحدات العمل الفردية أن تقرر التركيب المصرفى المثالي. تتضمن هذه العملية تخمين كمية الخطر (عدم الثبات) لكل وحدة التى تساهم في الخطر الكلي للبنك، وبذلك إلى إحتياجات رأس المال البنك العامة.
لأغراض تقييم الأداء، أنظمة ملائمة المخاطر لعائد راس المال تعين رأسمال لوحدات العمل. كجزء من عملية تقرير معدل العائد المعدل خطر، وفي النهاية، ضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل. وضريبة شراء السلع الاقتصادية لكل وحدة عمل، تعرف بالتفصيل بالأسفل، ببساطة دخل الوحدة الصافي المعدل أقل من عبء رأس المال - كمية رأس المال الأصلي المخصصة إلى الوحدة فى وقت العائد المطلوب على الأسهم. إن الهدف في هذه الحالة أن تقاس مساهمة وحدة عمل إلى قيمة حامل الأسهم. ، وهكذا، لتوفير قاعدة للرأسمال الفعال يضع ميزانية وتعويض محفز لمستوى وحدة العمل.

الرأسمال الإقتصادي وثلاثة من أنواع الخطر

الرأسمال الإقتصادي يرجع إلى أساس ثلاثة عوامل خطر:

• مخاطر السوق ،
• خطر الائتمان
• خطر التشغيل.

المنهجيات الكبيرة الاقتصادية يمكن أن تطبق عبر المنتجات، الزبائن، خطوط العمل والاقسام الأخرى. كما هو مطلوب لقياس بعض أنواع الأداء. فنسبة رأسمال الناتج ترجع إلى كل خط عمل يزود الإطار المالي لفهم وتقييم الأداء المستمر ولإدارة تركيب حقيبة العمل بشكل نشيط. هذا ويمكن لشركة مالية لزيادة قيمة حامل الأسهم، بإعادة تخصيص رأسمال إلى تلك الأعمال التجارية التي تزود قيمة إستراتيجية عالية وعائدات مستمرة، أو بإمكانية الربحية والنمو الطويل الأجل.
 

الربح الإقتصادي

يتوسع الربح الإقتصادي على ملائمة المخاطر لعائد راس المال بدمج تكلفة رأس المال الأصلي. استناداً على السوق التى تطلب معدل عائد على حصة أسهم الشركة، وللتقييم سواء لثروة حامل الأسهم المصنعة ام لا. ولقياس عائد الربح الإقتصادي المتولدة بكل خط عمل لزيادة تكلفة رأس المال الأصلي. ثروة حامل أسهم متزايدة إذا كان رأس المال يمكن أن يستخدم في عائد لزيادة تكلفة بنك رأس المال الأصلي. بنفس الطريقة، متى كانت العائدات لا تتجاوز تكلفة رأس المال الأصلي، فثروة حامل أسهم تقل وانتشار فعالية أكثر لذلك الرأسمال يجب أن يكون مطلوب.

قيمة إدارة المخاطرة

إدارة المخاطرة الكفؤ يمكن أن تشكل قيمة في الأبعاد التالية - بأهمية أكثر أو أقل:

1. الالتزام والمنع

   • تفادى الأزمات في المنظمة الخاصة.
   • تفادى الأزمات في المنظمات الأخرى.
   • الامتثال إلى معايير إدارة الشركة.
   • تفادى المسئولية الشخصية من المديرين.

2. تشغيل الأداء

   • فهم المدى الكامل من الخطر الذي يواجه المنظمة.
   • تقييم الأخطار الإستراتيجية للعمل.
   • إنجاز أفضل الممارسات.

3. السمعة المتعلقة بالشركات

   • حماية السمعة المتعلقة بالشركات.

4. تحسين قيمة حامل أسهم

   • تحسين رأس المال المخصص.
   • تحسين العائدات من خلال القيمة المستندة على الإدارة.

إدارة مخاطرة النشاط المؤيد

ادارة مخاطرة النشاط المؤيد تقيمه:

• احتمال حدوث الخطر ،
• قيادة حدث خطر،
• أحداث الخطر،
• احتمال الصدمة،
• تأثير صدمة الدافعات ، قبل الخطر واقعيّا يتمّ © شكل:

كتاب: John B. Caouette, Edward I. Altman - Managing Credit Risk -

كتاب: Carol Alexander - Operational Risk: Regulation, Analysis and Management -

كتاب: Michael K. Ong - The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners -

كتاب: Donald R. van Deventer, Kenji Imai - Credit Risk Models and the Basel Accords (Wiley Finance) -

إدارة مخاطر الائتمان المنتدى   آخر موضوعات حول: إدارة مخاطر الائتمان. 🔥 جديد تفاعل مع الموضوع السابق اين يكمن الفرق بين ادارة المخاطر وادارة الازمات من المنظور الاقتا (...) 0   0 ردود الفعل   The Role of Letters of Credit in Risk Management and International Trade What is in current financial risk management the role of the Letter of Credit (LOC)? How can the LOC reduce risks in in (...) 5   1 ردود الفعل   Laboratory Biorisk Management I need some information or references about the AMP model of laboratory biorisk management. Things like facility design (...) 1   0 ردود الفعل   Environmental Risk Factors by Saunders Anybody knows about the model of environmental factors by Malcolm Saunders? Please enter a short explanation, anything i (...) 1   1 ردود الفعل

أفضل الممارسات حول إدارة مخاطر الائتمان ستجد هنا أهم الأفكار والاقتراحات العملية. 🥇 Risk Versus Uncertainty In the management of risk, what is the distinction between risk and uncertainty? Thanks.. (...) 17   9 ردود الفعل   🥈 Meaning of Risk and Risk Events One could define RISK as: the uncertainity in desired outcomes. A RISK EVENT is generally the manifestation of a risk (...) 6   1 ردود الفعل   🥉 Enterprise Risk Management In the modern day risk has become an integral part of every corporate. Enterprise risk is managing all risk, irrespectiv (...) 4   1 ردود الفعل   Banks have managed the wrong risks Over the last couple of years, financial institutions have been spending an awful lot of money and effort on understandi (...) 4   6 ردود الفعل   Risk Management in the Electrical Energy Sector Can anyone tell me the ideal risk management system that can be used in an electrical energy supply industry. (...) 3   1 ردود الفعل   Introducing a Loss Event Database Hi everyone! My problem is that I would like to introduce a loss database or loss event database at our company. I would (...) 2   0 ردود الفعل   What are the Main Procedures of Operational Risk Management? What are the main procedures involved in operational risk management? (...) 1   4 ردود الفعل   Global Financial Pandemonium The global financial pandemonium goes beyond the issue of common sense. I think it's high time people started looking in (...) 0   1 ردود الفعل

قارن مع: Plausibility Theory نظرية الاحتماليّة   |  Strategic Risk Management Slywotzky ادارة المخاطر الاستراتيجيّة لسلووتزكي   |  Real Options البدائل الحقيقية   |  CAPM نموذج تسعيير اصل راس المال   |  PRVit أداء المخاطر وتكنولوجيا تقييم الاستثمار   |  Z-Score سجل زد
 

العودة لقائمة الادارة: اتخاذ القرار و التقييم  |  التمويل و الاستثمار  |  المعرفة و الادارة الغير محسوسة  |  الاستراتيجية

العديد من مناهج و نماذج و نظريات فى الادارة