ARIMA

Centro de Conhecimento

Ninguém pode realmente olhar no futuro. Mas métodos estatísticos modernos, modelos econométricos, e de software de business intelligence lata a alguns negócios da ajuda da extensão para prever e estimar o que está indo acontecer no futuro.

O ARIMA está para a média movente integrada AutoRegressive.

O Time Series Analysis do ARIMA usa retardações e desloca-as nos dados históricos para descobrir testes padrões (por exemplo médias moventes, seasonality) e para predizer o futuro. O modelo do ARIMA foi desenvolvido primeiramente no 60s atrasado mas systemized por Box and Jenkins em 1976. O ARIMA pode ser mais complexo usar-se do que outras técnicas de forecasting estatísticas, embora quando executado corretamente o ARIMA possa ser completamente poderoso e flexível.
 

O ARIMA é um método para determinar duas coisas:

1. Quanto do passado deve ser usado predizer a observação seguinte (comprimento dos pesos)
2. Os valores dos pesos.

Por exemplo y (t) = 1/3 * y (T-3) + 1/3 * de y (t-2) + 1/3 * y (T-1) é um modelo do ARIMA; um outro MODELO do ARIMA é y (t) = 1/6 * y (T-3) + 4/6 * de y (t-2) + 1/6 * y (o T-1)

Assim o modelo correto do ARIMA requer a identificação do número direito das retardações e dos coeficientes que devem ser usados.
A identificação modelo do ARIMA usa autoregressions identificar o modelo underling.
Cuidado deve ser tomado para identificar robustly e para estimar parâmetros como os outliers (os pulsos, nível deslocam, tendências locais do tempo) podem havoc do wreak.
 

Livro: Alan Pankratz - Forecasting with Univariate Box Jenkins Models: Concepts and Cases

Livro: Jeffrey Wooldridge - Introductory Econometrics: A Modern Approach

Fórum Fórum de discussões sobre Modelo ARIMA. Abaixo você pode fazer uma pergunta sobre este tópico, compartilhar suas experiências, relatar um novo desenvolvimento ou explicar algo. Comece um novo tópico sobre Modelo ARIMA Compartilhe seu conhecimento aqui (ou faça uma pergunta)   What is Moving Average? What is the moving average and how can we calculate this?... 3   1 comentários ARIMA model or Time Fourier series The ARIMA model is a useful model, but sometimes not precise enough. An interesting application for phenomenons believed to be cyclic, is the Time Fourier Series (TFS). Particularly for short-time... 3   1 comentários Combining the ARIMA model with a Nonlinear or Regression Model I think even if we develop the best ARIMA model there will surely be some amount of error. If we develop a nonlinear or regression model (with influencing parameters) for the error and add it to the A... 3

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