ARIMA

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Prevedere e valutare il futuro: Media Mobile Auto Regressiva Integrata [AutoRegressive Integrated Moving Average]. Spiegazione di ARIMA di Box e Jenkins. ('76)


Nessuno può realmente prevedere il futuro. Anche se i metodi statistici moderni, i modelli econometrici e i software di Business Intelligence possono parzialmente aiutare le aziende nel prevedere e stimare quello che sta per succedere nel futuro prossimo.


ARIMA sta per AutoRegressive Integrated Moving Average [Media Mobile AutoRegressiva Integrata].


L' Analisi delle Serie Temporali di ARIMA usa i ritardi e gli spostamenti nei dati storici per scoprire i trend (per esempio media mobile, stagionalità) e prevedere il futuro. Il modello di ARIMA fu dapprima sviluppato verso la fine degli anni 60 ma è stato sistemato da Box e Jenkins nel 1976. L'ARIMA può essere più complesso da usare di altre tecniche di previsione statistiche, sebbene una volta eseguito correttamente l'ARIMA può essere abbastanza potente e flessibile.
 

L'ARIMA è un metodo per determinare due cose:

  1. Quanto del passato dovrebbe essere usato per prevedere la prossima osservazione (lunghezza dei pesi)
  2. I valori dei pesi.

Per esempio y (t) = 1/3 * y (T-3) + 1/3 * di y (T2) + 1/3 * y (T-1) è un modello di ARIMA; un altro MODELLO di ARIMA è y (t) = 1/6 * y (T-3) + 4/6 * di y (T2) + 1/6 * y (T-1)

Così un modello corretto di ARIMA richiede l'identificazione del giusto numero di ritardi e dei coefficenti che dovrebbero essere usati.
L'identificazione del modello di ARIMA usa le autoregressioni per identificare il modello subordinato.
Bisogna stare attenti nell'identificare e valutare in maniera precisa i parametri poichè valori errati (impulsi, livelli spostati, tendenze temporali locali) possono causare enormi disastri.
 

Referenza Bibliografica: Alan Pankratz - Forecasting with Univariate Box Jenkins Models: Concepts and Cases -

Referenza Bibliografica: Jeffrey Wooldridge - Introductory Econometrics: A Modern Approach -


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