Berekening Beta, CAPM en Sharpe Ratio


 
Capital Asset Pricing Model > Forum Log in

Berekening Beta, CAPM en Sharpe Ratio
Stigter, Student (Anders), Nederland

Hallo, nu ik de formule heb van de CAPM kom ik nog steeds niet uit een opgave die ik moet maken. Het volgende moet ik berekenen: de Beta, op basis van het CAPM de rendementsverwachting van aandeel xyz en de Sharpe Ratio en het tekenen cal.
Mevrouw K. probeert in te schatten hoe ze moet handelen in deze onzekere tijden. Daartoe probeert zij in kaart te brengen hoe de risico’s in de markt aansluiten bij de verwachte rendementen. Van een specifiek aandeel (xyz) verzamelt zij allerlei gegevens en zet die af tegen de gegevens van de markt. Daarbij komt ze tot de volgende conclusie:
- de standaarddeviatie van het aandeel xyz (qa) bedraagt 20% (0,20)
- de standaarddeviatie van de marktportefeuille (qm) bedraagt 25% (0,25)
- de groeivoet van het dividend op aandeel xyz wordt geschat op 3%
- de rendementsverwachting van de marktportefeuille e(rm) bedraagt 8%
- het eerstvolgende dividend op aandeel xyz bedraagt 10euro
- de koers van aandeel xyz bedraagt op 1 jan 2010 220euro
- het tarief van de risicovrije rente (rz) bedraagt 6%
- de correlatiecoëfficent tussen aandeel xyz en de modelportefeuille (pa, m) bedraagt 0,7
Zou iemand mij kunnen helpen met de berekening? Vriendelijk bedankt...
 

 















 

  Wilt u verder studeren? U kunt meer leren van de samenvatting, het forum, de discussies, lessen, cursussen, trainingen, instructies, tips van experts, best practices en andere onderwijsbronnen. Word lid.  


Special Interest Group Leader

U hier


Meer over Capital Asset Pricing Model
Samenvatting
Forum
  • Berekening Beta, CAPM en Sharpe Ratio

Best Practices

Expert tips

Hulpbronnen

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-12-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.