PRVit (Performance Risque Evaluation) (Stern Stewart)

Centre de Connaissances

   

Notation des titres en bourse et des investissements. Explication de la technique d'évaluation des risques et de la Performance des investissements de Stern Stewart & Co. PRVit.

Sommaire

  1. Résumé
  2. Forum
  3. Meilleures Pratiques
  4. Expert Tips
  5. Ressources
  6. Imprimer

Qu'est-ce que le PRVit ? Description

Le système de PRVit est une méthode propriétaire de Performance, du Risque, et d'évaluation de Stern Stewart.


Il représente un système de sélection et évaluation de valeurs et investissements purement quantitatif et basé sur la VAE . Le PRVit est dérivé d'une analyse statistique en coupe et de série chronologique des résultats financiers des 3000 entreprises du Russell qui est remis à jour mensuellement. Il compare une entreprise avec ses pairs du secteur et avec l'univers du marché en termes de performance, risque, et clés d'évaluation multiples.


Le PRVit (Performance Risque Evaluation) rassemble les trois facteurs suivants :

  • Performance
  • Risque
  • Évaluation

et développe un index général opportunité - investissement. Elle fait ceci en calculant le potentiel de performance ajusté au risque d'une entreprise par unité d'évaluation. Ou par les symboles : en prenant son score de P, en soustrayant son score de R, et en divisant le résultat par son score de V.


Effectivement, le PRVit calcule un MVA intrinsèque pour une entreprise dans le numérateur, basé sur son potentiel ajusté au risque de conduire une croissance profitable de VAE. Et il divise cela par une représentation de sa MVA réelle dans le dénominateur.


PRVit (Performance Risque Evaluation) de Stern Stewart Il compare les compromis de performance, risque et évaluation de chaque entreprise avec l'univers marché de tels compromis pour positionner l'entreprise sur une échelle relative d'évaluation.
 

Le score global du PRVit qui en résulte va de 0 à 100 - il indique l'attractivité relative de l'entreprise par rapport au Russell 3000. Un score de PRVit à 50 indique ainsi un juste équilibre parmi chacun des trois facteurs, et une parité équivalente entre la valeur intrinsèque de l'entreprise et sa valeur commerciale, dans l'état actuel du marché. Un score élevé cependant - dans la gamme de 67 à 100 - indique qu'un investisseur peut acquérir une quantité considérable de valeur du potentiel de performance de l'entreprise pour un prix d'évaluation raisonnable, même si l'action a pu accumuler un potentiel pour surpasser le marché les tendances du passé sont stables. Un score bas, par exemple de 0 à 33, indique que les cours en bourse de l'entreprise sont comparés agressivement aux tendances passées de performance. Sans bonne raison de s'attendre à une inversion significative un investisseur devrait éviter d'acheter ces actions, parce que de telles entreprises sont considérées comme réaliser probablement moins bien que le marché en général.


Calcul du PRVit. Formule

Au coeur du PRVit, il y a 12 indicateurs qui ont été soigneusement sélectionnés, calculés avec précision et exhaustivement testés. Ils dépeignent collectivement l'essence de la performance, du risque, et de l'évaluation de l'entreprise. Voyez la figure du côté droit.


Forum de PRVit
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